Calculadora de correlación
Lo estrechamente que se mueven juntos dos mercados.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora de cobertura beta
Cuántos futuros sobre índices sacan el mercado de su cartera o bajan su beta a cualquier nivel.
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La cartera
La cobertura
Venda 12 contratos ($300,000.00 de índice) para llevar la beta de 1.2 a cerca de 0.00.
- La cobertura exacta
- -12.00 contratos de $25,000.00 cada uno (5000 x 5); los contratos enteros dejan una beta de 0.00 frente al objetivo de 0.
- Lo que hace
- Si el índice cae un 10%, la cartera debería moverse unos -$30,000.00 sin cobertura y +$0.00 con cobertura, si la beta se mantiene.
- Lo que no hace
- Una cobertura beta quita la parte del mercado en la oscilación, no los movimientos propios de las acciones elegidas, y una cobertura corta renuncia también a las subidas del mercado.
El movimiento esperado de la cartera cuando se mueve el índice, con y sin la cobertura de contratos enteros. Una caída del 10% está marcada.
| Índice | Sin cobertura | Con cobertura |
|---|---|---|
| -20% | -$60,000.00 | +$0.00 |
| -10% | -$30,000.00 | +$0.00 |
| -5% | -$15,000.00 | +$0.00 |
| +5% | +$15,000.00 | +$0.00 |
| +10% | +$30,000.00 | +$0.00 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Sacar el mercado
La beta mide cuánto se mueve una cartera con el índice: con 1.2, una caída del 10% del índice suele traer una caída del 12% de la cartera. Vender futuros sobre el índice por el valor de la cartera multiplicado por su beta anula esa parte del movimiento, así que lo que queda es cómo les va a sus posiciones frente al mercado. Vender menos baja la beta a cualquier nivel intermedio.
Las betas cambian, y una cobertura necesita margen y renovarse en cada vencimiento, lo que cuesta la diferencia entre los futuros y el índice. Mida la beta con la calculadora de correlación, compare el precio del futuro con su valor justo con la calculadora de valor justo de futuros y vea la oscilación de toda la combinación con la calculadora de riesgo de cartera.
No es asesoramiento. Aritmética con los números que escribe; las betas cambian y una cobertura puede perder dinero cuando el índice sube.
Más herramientas
Calculadora de valor justo de futuros
El precio justo del futuro sobre el contado, y si está caro o barato.
Calculadora de riesgo de cartera
Cuánto oscila una mezcla de activos.
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