Kalkulator volatilitas historis
Ayunan nyata sebuah harga dari penutupannya.
Alat risiko gratis
Kalkulator risiko portofolio
Seberapa besar campuran aset berayun, dan mana yang memikul risikonya.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Campuran
Swing
Campuran ini berayun sekitar 10.6% per tahun: tahun biasa berakhir dalam kisaran sekitar $10,620.81 dari rata-ratanya pada $100,000.00.
- Yang dihemat dengan mencampur
- Tanpa diversifikasi, bobot yang sama akan berayun 14.2%; korelasi memangkas 3.6 poin.
- Di mana risikonya
- Saham memikul 83% ayunan dengan 60% uang.
- Tahun yang buruk
- Sekitar satu dari empat puluh tahun jatuh lebih dari 21% ($21,241.61) di bawah rata-ratanya, jika ayunan dan keterkaitan bertahan. Saat krisis, keterkaitan makin erat.
Bobot tiap aset dibandingkan bagiannya dalam ayunan: bagian risiko bisa sangat berbeda dari bagian uang.
| Aset | Bobot | Volatilitas | Bagian risiko |
|---|---|---|---|
| Saham | 60% | 16% | 83% |
| Emas | 25% | 15% | 17% |
| Obligasi | 15% | 6% | 0% |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Diversifikasi dalam satu angka
Portofolio berayun lebih kecil daripada rata-rata bagiannya ketika bagian-bagian itu tidak bergerak bersama. Seberapa kecil bergantung pada keterkaitan di antaranya: dua aset yang bergerak sendiri saling meredam ayunan; dua yang seirama penuh tidak meredam apa pun. Kejutan yang biasa adalah betapa banyak risiko berada di satu aset: dalam campuran 60/40, saham sering memikul sekitar 90% risikonya.
Ukur volatilitas tiap aset dengan kalkulator volatilitas historis dan keterkaitannya dengan kalkulator korelasi; kembalikan bobot dengan kalkulator rebalancing.
Bukan saran. Aritmetika atas angka yang Anda ketik; volatilitas dan korelasi berubah, dan naik bersama saat krisis.
Alat berikutnya
Kalkulator korelasi
Seberapa erat dua pasar bergerak bersama.
Kalkulator rebalancing
Apa yang dibeli dan dijual untuk kembali ke campuran Anda.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.