Calculateur de corrélation
À quel point deux marchés évoluent ensemble.
Outils de risque gratuits
Calculateur de corrélation glissante
Si le lien entre deux marchés tient ou va et vient : la corrélation fenêtre par fenêtre, sa fourchette et le nombre de fois où elle a changé de signe.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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Les prix
Le lien
Sur les 20 dernières bougies, la corrélation est de +0.34 (faible), contre +0.28 sur l’ensemble des 79 bougies.
- La plage
- De -0.01 à +0.50, médiane +0.26. Au-dessus de 0.5 dans 2 % des fenêtres, en dessous de 0 dans 2 %.
- Stabilité
- Le signe a nettement changé (au-delà de 0.1 dans un sens ou l’autre), nombre de fois : 0. Lecture : assez stable, mais il s’est affaibli par moments.
- À lire avec prudence
- La corrélation se mesure sur les mouvements de bougie à bougie, pas sur les cours. Elle a tendance à bondir vers 1 dans une chute, juste quand répartir le risque compte le plus.
La corrélation sur 20 bougies à plusieurs points de la série, selon la bougie où elle se termine. La plus récente est marquée.
| Se termine à la bougie | Corrélation |
|---|---|
| 31 | +0.50 |
| 38 | +0.18 |
| 45 | +0.12 |
| 52 | +0.11 |
| 59 | +0.38 |
| 66 | +0.25 |
| 73 | +0.44 |
| 80 | +0.34 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Un seul chiffre cache l’histoire
Une corrélation de 0.6 sur un an peut valoir 0.9 pendant six mois et 0.3 pendant les six autres. Couvertures, paires et trades de spread reposent sur la tenue du lien : ce qui compte, c’est donc son évolution dans le temps. Cette page la mesure sur chaque fenêtre de la longueur choisie et montre sa fourchette, le nombre de changements de signe et où elle se situe maintenant.
Obtenez un seul chiffre pour toute la série avec le calculateur de corrélation, comparez plusieurs marchés à la fois avec la matrice de corrélation et vérifiez si une paire se rejoint avec le test de cointégration.
Pas un conseil. Un calcul sur les prix que vous saisissez ; les liens passés ne promettent pas les suivants.
Autres outils
Calculateur de matrice de corrélation
Jusqu’à quatre marchés à la fois.
Test de cointégration
Si la paire est vraiment liée.
Tarifs
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