La méthode
Comment les idées sont testées.
Neuf questions. Si un backtest est la raison de faire confiance à une stratégie sur l'or, il doit répondre aux neuf.
- Un juge verrouillé
- Un seul jeu de seuils
- Chaque coût compté, puis doublé
Une idée, neuf questions
- Assez de trades
- Score après coûts
- Score avec coûts doublés
- Semestres rentables
- Plus grand semestre
- Timing
- Chance
- Réglages voisins
- Sans regarder l'avenir
- 9 tests
- Écrits avant le passage de la première idée
- 6 ans
- De prix de l'or, de 2020 à 2025
- Coûts ×2
- Tout le test est relancé
- 1 juge
- Verrouillé : qui écrit une idée ne peut pas le modifier
33 idées testées : 29 notées et refusées, 4 jamais activées, 0 réussies. Mis à jour le 26 octobre 2026.
Les prix
L'or contre le dollar américain, par pas de cinq minutes, de janvier 2020 à décembre 2025. Les prix à partir de 2026 sont mis de côté et ne sont regardés qu'une fois, en dernier contrôle, pour une idée qui a réussi tous les autres tests.
Réglée sur une période, jugée sur la suivante
Une idée peut choisir ses réglages sur deux ans de prix. Elle est ensuite jugée sur les six mois suivants, qu'elle n'a jamais vus. La fenêtre avance d'un semestre et le tout est répété, huit fois, de 2022 à 2025. Seuls les semestres jugés comptent.
- Ici, les réglages sont choisis
- Ici, l'idée est jugée sur des prix jamais vus
- Gardé à part pour un dernier contrôle
Les coûts
Chaque trade de test paie le spread (quatre fois plus large aux heures autour de la pause quotidienne), la commission du broker et le slippage. Entrer et sortir coûte environ 0.013% de la valeur du trade. Une position longue conservée après 17:00, heure de New York, paie aussi des frais de financement, trois nuits le mercredi, et une position courte ne reçoit rien. Ensuite, tout le test est relancé une seconde fois avec tous les coûts doublés.
- SpreadQuatre fois plus large dans les heures autour de la pause quotidienne
- CommissionLa commission du courtier, sur chaque trade
- SlippageLe prix bouge avant que l'ordre soit exécuté
- FinancementUne position acheteuse gardée après 17:00, heure de New York, trois nuits le mercredi
Entrer et sortir coûte environ 0.013% de la valeur du trade. Puis tout le test est relancé avec chaque coût doublé.
Le score
Le score est le rendement annuel divisé par l'ampleur des variations de ce rendement d'une année à l'autre, après tous les coûts, compté uniquement sur les semestres que l'idée n'avait jamais vus (en finance, le ratio de Sharpe annualisé). À 1.00, une année typique a rapporté autant qu'une variation typique ; à 0.50, les variations étaient deux fois plus grandes que le rendement. Un score plus élevé signifie un résultat plus régulier, pas plus important.
Les notes minimales
| Test | Pour réussir | Ce contre quoi il protège |
|---|---|---|
| Assez de trades | 200 ou plus sur la période jugée | Un résultat bâti sur une poignée de trades |
| Score après coûts | 1.00 ou davantage | Un petit avantage qui ne vaut pas son risque |
| Score avec coûts doublés | 0.50 ou davantage | Un avantage qui n'existe que lorsque le trading est bon marché |
| Semestres rentables | 5 sur 8 ou plus | Une bonne période qui porte quatre mauvaises années |
| Plus grand semestre | Pas plus de la moitié de tout le profit | La même chose, vue de l'autre côté |
| Timing | Meilleur que 99% de 2,000 copies mélangées de lui-même | Un profit qui vient de la hausse de l'or, pas du moment où les trades ont été placés |
| Chance | 95% de confiance en tenant compte de toutes les idées jamais testées | Le seul gagnant chanceux parmi de nombreux essais |
| Réglages voisins | Au moins 6 réglages essayés sur 10 gagnent aussi de l'argent | Un seul nombre magique |
| Sans regarder l'avenir | Résultats identiques quand les prix futurs sont coupés | Une règle qui utilise en secret le prix de demain |
Après les tests
Une idée qui réussit tout cela obtient un seul regard sur les prix de 2026. Ensuite elle passe sur un compte démo, où elle doit clôturer trente trades sur au moins trois semaines, en gagnant par trade au moins la moitié de ce que son test montrait. Ce n'est qu'alors, et seulement sur décision du propriétaire, qu'elle peut passer sur un compte réel. Elle y trade à une petite taille fixe, une position à la fois, avec un stop placé chez le broker sur chaque trade. Pas de martingale, pas de grid, pas de renforcement d'un trade perdant. Une perte de 2% en un jour ou de 5% en une semaine l'arrête, et une baisse plus profonde que 1.5 fois son pire drawdown testé la désactive et la renvoie à la recherche.
- Neuf testsSur l'or de 2020 à 2025, tous les coûts comptés, puis doublés
- Un regard sur 2026Les prix mis de côté jusqu'ici
- Un compte démoTrente trades clôturés sur au moins trois semaines
- Un compte réelSeulement sur décision du propriétaire, à une petite taille fixe
Ce que cela ne peut pas faire
Elle ne peut pas promettre l'avenir. Les marchés changent, et une stratégie qui a réussi tous les tests peut cesser de fonctionner. C'est pourquoi le bilan reste public, et pourquoi une stratégie qui cesse de rapporter recule d'une étape.
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