Phương pháp
Cách các ý tưởng được kiểm tra.
Chín câu hỏi. Nếu backtest là lý do để tin một chiến lược vàng, nó phải trả lời được cả chín câu.
- Một giám khảo bị khóa
- Một bộ ngưỡng đạt duy nhất
- Mọi chi phí được tính, rồi nhân đôi
Một ý tưởng, chín câu hỏi
- Đủ số lệnh
- Điểm sau chi phí
- Điểm khi chi phí gấp đôi
- Các nửa năm có lãi
- Nửa năm lớn nhất
- Thời điểm
- May rủi
- Các thiết lập lân cận
- Không nhìn trước
- 9 bài kiểm tra
- Được viết ra trước khi chạy ý tưởng đầu tiên
- 6 năm
- Giá vàng, từ 2020 đến 2025
- Chi phí ×2
- Toàn bộ bài kiểm tra chạy lại
- 1 giám khảo
- Đã khóa: người viết ý tưởng không thể thay đổi
Đã kiểm tra 33 ý tưởng: 29 được chấm điểm và bị loại, 4 chưa bao giờ được bật, 0 đạt. Cập nhật 26 tháng 10 năm 2026.
Giá
Vàng so với đô la Mỹ, theo bước năm phút, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2025. Giá từ 2026 được giữ riêng và chỉ xem một lần, như lần kiểm tra cuối, với ý tưởng đã vượt qua mọi bài kiểm tra khác.
Tinh chỉnh trên một giai đoạn, xét trên giai đoạn kế tiếp
Một ý tưởng có thể chọn thiết lập trên hai năm giá. Sau đó nó được xét trên sáu tháng kế tiếp mà nó chưa từng thấy. Cửa sổ dịch tới nửa năm và toàn bộ quy trình lặp lại, tám lần, bao phủ 2022 đến 2025. Chỉ các nửa năm được xét mới được tính.
- Chọn thiết lập ở đây
- Chấm ở đây, trên giá chưa từng thấy
- Để riêng cho một lần kiểm tra cuối
Chi phí
Mỗi lệnh thử nghiệm đều trả spread (rộng gấp bốn lần trong các giờ quanh giờ nghỉ hằng ngày), phí hoa hồng của broker và slippage. Vào và ra lệnh tốn khoảng 0.013% giá trị lệnh. Vị thế mua giữ qua 17:00 giờ New York còn trả phí qua đêm, tính ba đêm vào thứ Tư, còn vị thế bán không được hoàn gì. Sau đó toàn bộ bài thử chạy lần thứ hai với mọi chi phí gấp đôi.
- SpreadRộng gấp bốn lần trong những giờ quanh lúc nghỉ hằng ngày
- Phí hoa hồngPhí của nhà môi giới, trên mọi giao dịch
- SlippageGiá dịch chuyển trước khi lệnh được khớp
- Chi phí qua đêmVị thế mua giữ quá 17:00 giờ New York, thứ Tư tính ba đêm
Vào và ra tốn khoảng 0.013% giá trị giao dịch. Sau đó toàn bộ phép thử chạy lại với mọi chi phí gấp đôi.
Điểm
Điểm là lợi nhuận hằng năm chia cho mức dao động của lợi nhuận giữa các năm, sau mọi chi phí, chỉ tính trên các nửa năm mà ý tưởng chưa từng thấy (trong tài chính gọi là Sharpe ratio hằng năm). Ở 1.00, một năm điển hình kiếm được bằng một dao động điển hình; ở 0.50, các dao động lớn gấp đôi lợi nhuận. Điểm cao hơn nghĩa là kết quả ổn định hơn, không phải lớn hơn.
Ngưỡng đạt
| Bài kiểm tra | Để đạt | Nó phòng ngừa điều gì |
|---|---|---|
| Đủ số lệnh | 200 trở lên trong giai đoạn được xét | Kết quả dựa trên một nhúm lệnh |
| Điểm sau chi phí | 1.00 hoặc cao hơn | Lợi thế nhỏ không đáng với rủi ro |
| Điểm khi chi phí gấp đôi | 0.50 hoặc cao hơn | Lợi thế chỉ tồn tại khi giao dịch rẻ |
| Các nửa năm có lãi | 5 trên 8 trở lên | Một giai đoạn tốt gánh bốn năm xấu |
| Nửa năm lớn nhất | Không quá một nửa tổng lợi nhuận | Cùng một điều, nhìn từ phía bên kia |
| Thời điểm | Tốt hơn 99% của 2,000 bản xáo trộn của chính nó | Lợi nhuận đến từ việc vàng tăng, không phải từ thời điểm đặt lệnh |
| May rủi | Độ tin cậy 95% sau khi tính mọi ý tưởng từng được kiểm tra | Người thắng may mắn duy nhất trong nhiều lần thử |
| Các thiết lập lân cận | Ít nhất 6 trong 10 thiết lập đã thử cũng có lãi | Một con số thần kỳ |
| Không nhìn trước | Kết quả giống hệt khi cắt bỏ giá tương lai | Một quy tắc ngầm dùng giá của ngày mai |
Sau các bài kiểm tra
Một ý tưởng vượt qua tất cả những điều này được xem giá 2026 đúng một lần. Sau đó nó chuyển sang tài khoản demo, nơi nó cần ba mươi lệnh đã đóng trong ít nhất ba tuần, mỗi lệnh kiếm được không ít hơn một nửa so với bài thử đã cho thấy. Chỉ khi đó, và chỉ theo quyết định của chủ sở hữu, nó mới được chuyển sang tài khoản thật. Ở đó nó giao dịch với khối lượng nhỏ cố định, mỗi lần một vị thế, với stop đặt tại broker cho mọi lệnh. Không martingale, không grid, không nhồi thêm vào lệnh đang lỗ. Lỗ 2% trong một ngày hoặc 5% trong một tuần sẽ dừng nó, và mức sụt sâu hơn 1.5 lần drawdown tệ nhất đã thử nghiệm sẽ tắt nó và đưa nó về nghiên cứu.
- Chín bài kiểm địnhTrên vàng từ 2020 đến 2025, tính mọi chi phí, rồi nhân đôi
- Một lần xem 2026Dữ liệu giá được giữ riêng đến giờ
- Một tài khoản demoBa mươi lệnh đã đóng trong ít nhất ba tuần
- Một tài khoản thậtChỉ khi chủ sở hữu quyết định, với khối lượng nhỏ cố định
Điều này không làm được
Nó không thể hứa về tương lai. Thị trường thay đổi, và một chiến lược đã vượt mọi bài kiểm tra vẫn có thể ngừng hiệu quả. Vì vậy hồ sơ kết quả được công khai, và vì vậy một chiến lược ngừng sinh lời sẽ lùi lại một bước.
Xem kết quả của các bài kiểm tra này
Cách xác minh lịch sử giao dịch đã xác minh của một EA vàng