Калькулятор корреляции
Насколько тесно два рынка движутся вместе.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор скользящей корреляции
Держится ли связь между двумя рынками или то появляется, то исчезает: корреляция окно за окном, её диапазон и то, как часто она меняла знак.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Цены
Связь
За последние 20 свеч. корреляция равна +0.34 (слабая), против +0.28 за все свечи (их число: 79).
- Диапазон
- От -0.01 до +0.50, медиана +0.26. Выше 0.5 в 2% окон, ниже 0 в 2%.
- Устойчивость
- Знак явно менялся (дальше 0.1 в любую сторону), число смен: 0. Вывод: довольно устойчивая, но временами ослабевала.
- Читайте осторожно
- Корреляцию считают по движениям от свечи к свече, а не по ценам. При распродаже она обычно прыгает к 1, именно тогда, когда распределение риска важнее всего.
Корреляция по окну в 20 свеч. в разных точках ряда, по свече, на которой окно заканчивается. Последняя отмечена.
| Заканчивается на свече | Корреляция |
|---|---|
| 31 | +0.50 |
| 38 | +0.18 |
| 45 | +0.12 |
| 52 | +0.11 |
| 59 | +0.38 |
| 66 | +0.25 |
| 73 | +0.44 |
| 80 | +0.34 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Одно число скрывает всю историю
Корреляция 0.6 за год может быть 0.9 полгода и 0.3 в другие полгода. Хеджи, пары и спред-сделки держатся на том, что связь сохраняется, поэтому важно, как она менялась во времени. Эта страница меряет её в каждом окне выбранной длины и показывает диапазон, как часто менялся знак и где она сейчас.
Одно число для всего ряда даст калькулятор корреляции, несколько рынков сразу сравнит матрица корреляций, а сходится ли пара обратно, проверит тест на коинтеграцию.
Не совет. Расчёт по ценам, которые вы вводите; прошлые связи не обещают будущих.
Другие инструменты
Калькулятор корреляционной матрицы
До четырёх рынков сразу.
Тест на коинтеграцию
Действительно ли пара связана.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.