Calculadora de volatilidade histórica
A oscilação real de um preço a partir dos fechamentos.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de risco de carteira
Quanto oscila uma combinação de ativos, e qual deles carrega o risco.
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A mistura
O swing
A combinação oscila cerca de 10.6% ao ano: um ano normal termina a cerca de $10,620.81 da sua média sobre $100,000.00.
- O que a combinação poupa
- Sem diversificação, os mesmos pesos oscilariam 14.2%; as correlações tiram 3.6 pontos.
- Onde está o risco
- As ações carregam 83% da oscilação com 60% do dinheiro.
- Um mau ano
- Cerca de um ano em cada quarenta cai mais de 21% ($21,241.61) abaixo da sua média, se as oscilações e as ligações se mantiverem. Num crash, as ligações apertam.
O peso de cada ativo face à sua parte da oscilação: as partes do risco podem ser muito diferentes das partes do dinheiro.
| Posição | Peso | Volatilidade | Parte do risco |
|---|---|---|---|
| Ações | 60% | 16% | 83% |
| Ouro | 25% | 15% | 17% |
| Títulos | 15% | 6% | 0% |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
A diversificação num número
Uma carteira oscila menos do que a média das suas partes quando elas não se movem juntas. Quanto menos depende das ligações entre elas: dois ativos que se movem por conta própria cortam as oscilações um do outro; dois em sintonia não cortam nada. A surpresa habitual é quanto do risco está num só ativo: numa combinação 60/40, as ações carregam muitas vezes cerca de 90%.
Meça a volatilidade de cada ativo com a calculadora de volatilidade histórica e as ligações com a calculadora de correlação; reponha os pesos com a calculadora de rebalanceamento.
Não é aconselhamento. Aritmética com os números que escreve; volatilidades e correlações mudam, e sobem juntas num crash.
Próximas ferramentas
Calculadora de correlação
Quão de perto dois mercados se movem juntos.
Calculadora de rebalanceamento
O que comprar e vender para voltar à sua combinação.
Preços
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.