Calculadora de correlação
Quão de perto dois mercados se movem juntos.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de matriz de correlação
O quanto até quatro mercados andam juntos, par a par, e quanto uma mistura deles realmente espalha o risco.
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Os mercados
As ligações
A e C andam bem juntos (+0.84): uma operação em cada um é quase uma única aposta maior.
- O hedge
- A e D andam em sentidos opostos (-0.62): uma compra nos dois se anula em parte.
- Distribuição do risco
- A ligação média é +0.00: posições iguais nos 4 espalham o risco pelo menos tão bem quanto 4 mercados sem relação.
- Leia com cuidado
- Medido em 79 movimentos de candle a candle. As ligações mudam, e numa queda forte costumam subir justo quando a distribuição é necessária.
A correlação dos movimentos de candle a candle de cada par, de −1 (sempre opostos) a +1 (sempre juntos).
| Mercado | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | +0.15 | +0.84 | -0.62 |
| B | +0.15 | 1 | +0.28 | -0.10 |
| C | +0.84 | +0.28 | 1 | -0.55 |
| D | -0.62 | -0.10 | -0.55 | 1 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Quatro operações, ou uma
Ter ouro, prata e uma mineradora de ouro parece três posições; se eles andam juntos, é uma única grande aposta. Uma matriz de correlação mostra todos os pares de uma vez, para você ver quais mercados trazem uma segunda opinião de verdade e quais só aumentam o tamanho. O número de distribuição do risco transforma a ligação média em uma contagem: a quantos mercados sem relação a mistura realmente equivale.
Compare dois mercados a fundo com a calculadora de correlação, some operações abertas que dividem uma moeda com a checagem de exposição, veja o risco de uma mistura ponderada com a calculadora de risco de carteira, e veja qual está na frente com a calculadora de força relativa.
Não é aconselhamento. Aritmética com os preços que você digita; ligações passadas não prometem as futuras.
Próximas ferramentas
Checagem de risco correlacionado
Quais das suas operações abertas são a mesma aposta.
Calculadora de risco de carteira
Quanto oscila uma combinação de ativos.
Preços
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.