Kalkulator rasio Sharpe
Sharpe dan Sortino dari imbal hasil bulanan Anda.
Alat risiko gratis
Rasio Sharpe probabilistik
Rasio Sharpe yang bagus: keahlian atau rentetan keberuntungan singkat. Peluang rekam jejak Anda melampaui sebuah ambang, dan berapa bulan yang dibutuhkan untuk mengetahuinya.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Rekam jejak
Keahlian atau keberuntungan
Peluang 80% bahwa rasio Sharpe sebenarnya di atas 0 per tahun: belum melewati garis biasa 95%, jadi keberuntungan bisa menjelaskan rekam jejak ini.
- Rasio Sharpe
- 0.96 per tahun dalam 12 bulan, sebelum suku bunga kas apa pun.
- Rekam jejak yang dibutuhkan
- Sekitar 43 bulan pada rasio Sharpe dan bentuk ini agar 95% yakin rasio itu melampaui 0; Anda punya 12.
- Jika mencoba lebih dari satu
- Jika ini yang terbaik dari beberapa strategi atau pengaturan, ketik jumlahnya di formulir: yang terbaik dari banyak tampak bagus karena keberuntungan, dan halaman ini menaikkan ambangnya.
- Bentuk bulan-bulannya
- Skew -0.53, negatif: bulan rugi lebih besar daripada bulan untung, yang menurunkan keyakinan. Kurtosis 2.0, di bawah 3 kurva normal: ekor tipis, sedikit bulan ekstrem.
- Baca dengan hati-hati
- Uji ini menganggap bulan-bulannya independen dan strateginya tidak berubah. Return dari backtest yang disetel berkali-kali memerlukan jumlah percobaan, kalau tidak peluangnya dibesar-besarkan.
Peluang bahwa rasio Sharpe tahunan sebenarnya di atas tiap ambang, dan bulan rekam jejak yang dibutuhkan agar 95% yakin.
| Di atas | Peluang | Bulan yang dibutuhkan |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Tidak pernah |
| 1.5 | 32% | Tidak pernah |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Rasio Sharpe adalah perkiraan, bukan fakta
Dua belas bulan yang bagus bisa menunjukkan rasio Sharpe 1 hanya karena keberuntungan. David Bailey dan Marcos López de Prado mengubahnya menjadi angka: rasio Sharpe probabilistik adalah peluang bahwa rasio sebenarnya di atas suatu ambang, mengingat jumlah bulan serta seberapa miring dan tebal ekornya. Versi deflasinya juga menaikkan ambang ketika strategi adalah yang terbaik dari banyak yang dicoba, karena yang terbaik dari seratus strategi acak selalu tampak bagus.
Dapatkan rasio sederhana dengan kalkulator rasio Sharpe, lihat seberapa dalam rekam jejak jatuh dengan kalkulator drawdown maksimum, periksa sebaran return dengan kalkulator distribusi imbal hasil, dan tentukan ukuran trade dengan kalkulator ukuran posisi.
Bukan saran. Uji pada bulan yang Anda ketik; rekam jejak yang lolos tetap bisa gagal di masa depan.
Alat berikutnya
Kalkulator max drawdown
Penurunan terdalam akun Anda.
Kalkulator distribusi imbal hasil
Seberapa tebal ekornya
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.