シャープレシオ計算機
月次リターンからシャープとソルティノ。
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確率的シャープレシオ
良いシャープレシオが実力なのか、短い幸運の連続なのか：あなたの成績がある基準を上回る確率と、それを知るのに何か月かかるか。
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実績
実力か運か
真のシャープレシオが年0を上回る確率は80%：通常の95%ラインにまだ届かず、この成績は運で説明できる可能性があります。
- シャープレシオ
- 12か月で年0.96、現金金利控除前。
- 必要な成績期間
- このシャープレシオと形で、0を上回ると95%確信するには約43か月必要です。あなたの成績は12か月です。
- 複数試した場合
- これが複数の戦略や設定の中で最良のものなら、フォームにその数を入力してください。多数の中の最良は運でも良く見えるため、ページがそれに合わせて基準を上げます。
- 月次の形
- 歪度-0.53、マイナス：負けた月が勝った月より大きく、確信度を下げます。尖度2.0、正規曲線の3より下：裾が薄く、極端な月は少ない。
- 注意して読む
- この検定は、各月が独立で戦略が変わっていないことを前提とします。何度も調整したバックテストのリターンには試行回数が必要で、そうでないと確率が過大になります。
真の年率シャープレシオが各基準を上回る確率と、95%確信するのに必要な成績の月数。
| 上 | 確率 | 必要な月数 |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | 一切なし |
| 1.5 | 32% | 一切なし |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
シャープレシオは推定値であり、事実ではない
良い12か月は、運だけでシャープレシオ1を示すことがあります。デビッド・ベイリーとマルコス・ロペス・デ・プラドはそれを数字にしました。確率的シャープレシオとは、月数とその歪みや裾の厚さを踏まえたうえで、真のレシオがある基準を上回る確率です。彼らのデフレート版は、その戦略が多数試した中の最良である場合に基準をさらに引き上げます。ランダムな100の戦略の最良は、いつも良く見えるからです。
単純なレシオはシャープレシオ計算機で、成績がどこまで落ちたかは最大ドローダウン計算ツールで、リターンのばらつきはリターン分布計算ツールで確認し、取引の大きさはポジションサイズ計算ツールで決めましょう。
助言ではありません。入力した月での検定です。合格した成績も将来失敗することがあります。
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