Sharpe-Ratio-Rechner
Sharpe und Sortino aus Ihren Monatsrenditen.
Kostenlose Risiko-Rechner
Probabilistische Sharpe Ratio
Ob eine gute Sharpe Ratio Können ist oder eine kurze Glückssträhne: die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Bilanz eine Hürde schlägt, und wie viele Monate es braucht, um das zu wissen.
Kostenlos, ohne Anmeldung Im Verkauf: der Desk und Desk + Signals. Die Pläne ansehen
- Kostenlos
- Ohne Anmeldung
- Nichts, was Sie eingeben, wird gespeichert
Die Bilanz
Können oder Glück
Mit 80% Wahrscheinlichkeit liegt die wahre Sharpe Ratio über 0 pro Jahr: noch nicht über der üblichen 95%-Linie, Glück könnte diese Bilanz also erklären.
- Sharpe Ratio
- 0.96 pro Jahr über 12 Monate, vor jedem Geldmarktzins.
- Nötige Bilanzlänge
- Etwa 43 Monate bei dieser Sharpe Ratio und Form, um zu 95% sicher zu sein, dass sie 0 schlägt; Sie haben 12.
- Mehr als eine getestet
- Wenn dies die beste von mehreren Strategien oder Einstellungen ist, geben Sie deren Zahl im Formular ein: Die beste von vielen sieht durch Glück gut aus, und die Seite hebt die Hürde entsprechend an.
- Form der Monate
- Schiefe -0.53, negativ: Verlustmonate waren grösser als Gewinnmonate, was die Sicherheit senkt. Kurtosis 2.0, unter den 3 einer Normalverteilung: dünne Ränder, wenige Extremmonate.
- Mit Vorsicht lesen
- Der Test setzt voraus, dass die Monate unabhängig sind und sich die Strategie nicht geändert hat. Renditen aus einem oft nachjustierten Backtest brauchen die Zahl der Versuche, sonst wird die Wahrscheinlichkeit überschätzt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die wahre jährliche Sharpe Ratio über jeder Hürde liegt, und die Monate Bilanz, die nötig sind, um zu 95% sicher zu sein.
| Darüber | Chance | Nötige Monate |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Nie |
| 1.5 | 32% | Nie |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Eine Sharpe Ratio ist eine Schätzung, keine Tatsache
Zwölf gute Monate können allein durch Glück eine Sharpe Ratio von 1 zeigen. David Bailey und Marcos López de Prado haben daraus eine Zahl gemacht: Die probabilistische Sharpe Ratio ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wahre Ratio über einer Hürde liegt, gegeben die Zahl der Monate und wie schief und mit wie dicken Rändern sie verteilt waren. Ihre deflationierte Version hebt die Hürde zusätzlich an, wenn die Strategie die beste von vielen getesteten ist, denn die beste von hundert Zufallsstrategien sieht immer gut aus.
Die einfachen Kennzahlen liefert der Sharpe-Ratio-Rechner, wie tief die Bilanz fiel, zeigt der Rechner für den maximalen Drawdown, die Streuung der Renditen prüft der Rechner für die Renditeverteilung, und die Positionsgrösse berechnet der Positionsgrössen-Rechner.
Keine Anlageberatung. Ein Test auf den Monaten, die Sie eingeben; eine Bilanz, die bestanden hat, kann in Zukunft trotzdem scheitern.
Weitere Werkzeuge
Max-Drawdown-Rechner
Der tiefste Rückgang Ihres Kontos.
Rechner für die Renditeverteilung
Wie dick die Ränder sind
Preise
Drei Wege hinein. Wählen Sie Ihren.
Alle Pläne ansehen · Einen Agenten kostenlos testen
Baroq hält nie Ihr Geld und handelt nie für Sie. Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.