Calculateur du ratio de Sharpe
Sharpe et Sortino à partir de vos rendements mensuels.
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Ratio de Sharpe probabiliste
Si un bon ratio de Sharpe relève du talent ou d’une courte série chanceuse : la probabilité que votre historique dépasse un seuil, et combien de mois il faut pour le savoir.
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Le bilan
Talent ou chance
Une probabilité de 80 % que le vrai ratio de Sharpe dépasse 0 par an : pas encore au-delà du seuil habituel de 95 %, la chance pourrait donc expliquer cet historique.
- Ratio de Sharpe
- 0.96 par an sur 12 mois, avant tout taux monétaire.
- Historique nécessaire
- Environ 43 mois avec ce ratio de Sharpe et cette forme pour être sûr à 95 % qu’il bat 0 ; vous en avez 12.
- Plusieurs essayées
- Si c’est la meilleure de plusieurs stratégies ou réglages, saisissez leur nombre dans le formulaire : la meilleure de plusieurs paraît bonne par chance, et la page relève le seuil en conséquence.
- Forme des mois
- Asymétrie -0.53, négative : les mois perdants ont été plus grands que les mois gagnants, ce qui réduit la confiance. Kurtosis 2.0, sous le 3 d’une courbe normale : queues fines, peu de mois extrêmes.
- À lire avec prudence
- Le test suppose que les mois sont indépendants et que la stratégie n’a pas changé. Les rendements d’un backtest réglé de nombreuses fois exigent le nombre d’essais, sinon la probabilité est surestimée.
La probabilité que le vrai ratio de Sharpe annuel dépasse chaque seuil, et les mois d’historique nécessaires pour en être sûr à 95 %.
| Au-dessus | Chance | Mois nécessaires |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Jamais |
| 1.5 | 32% | Jamais |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Un ratio de Sharpe est une estimation, pas un fait
Douze bons mois peuvent afficher un ratio de Sharpe de 1 par simple chance. David Bailey et Marcos López de Prado en ont fait un chiffre : le ratio de Sharpe probabiliste est la probabilité que le vrai ratio dépasse un seuil, compte tenu du nombre de mois et de leur asymétrie et de l’épaisseur de leurs queues. Leur version dégonflée relève aussi le seuil quand la stratégie est la meilleure de plusieurs essayées, car la meilleure de cent stratégies aléatoires paraît toujours bonne.
Obtenez les ratios simples avec le calculateur du ratio de Sharpe, voyez jusqu’où l’historique a chuté avec le calculateur de drawdown maximal, vérifiez la dispersion des rendements avec le calculateur de distribution des rendements et dimensionnez le trade avec le calculateur de taille de position.
Pas un conseil. Un test sur les mois que vous saisissez ; un historique qui a passé le test peut quand même échouer à l’avenir.
Autres outils
Calculateur de drawdown maximal
La plus forte baisse de votre compte.
Calculateur de distribution des rendements
L’épaisseur des queues
Tarifs
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