샤프 지수 계산기
월간 수익률로 구하는 샤프와 소르티노.
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확률적 샤프 비율
좋은 샤프 비율이 실력인지 짧은 행운의 연속인지: 당신의 기록이 기준을 넘을 확률과, 그것을 알기까지 몇 달이 걸리는지.
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실적
실력인가 운인가
진짜 샤프 비율이 연 0보다 높을 확률 80%: 아직 통상의 95% 선을 넘지 못했으므로, 이 기록은 운으로 설명될 수 있습니다.
- 샤프 비율
- 12개월 기준 연 0.96, 현금 금리 차감 전.
- 필요한 기록
- 이 샤프 비율과 형태라면 0를 넘는다고 95% 확신하기까지 약 43개월; 당신의 기록은 12개월입니다.
- 여러 개를 시도했다면
- 이것이 여러 전략이나 설정 중 가장 좋은 것이라면 양식에 그 수를 입력하세요: 여럿 중 최고는 운으로도 좋아 보이므로, 페이지가 그에 맞게 기준을 높입니다.
- 월별 형태
- 왜도 -0.53, 음수: 손실 달이 이익 달보다 컸으며, 이는 확신을 낮춥니다. 첨도 2.0, 정규 곡선의 3보다 낮음: 얇은 꼬리, 극단적인 달이 적음.
- 주의해서 읽으세요
- 이 검정은 각 달이 독립적이고 전략이 바뀌지 않았다고 가정합니다. 여러 번 조정한 백테스트의 수익률에는 시도 횟수가 필요하며, 그렇지 않으면 확률이 과대평가됩니다.
진짜 연간 샤프 비율이 각 기준보다 높을 확률과, 95% 확신에 필요한 기록 개월 수.
| 위 | 확률 | 필요한 개월 수 |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | 절대 없음 |
| 1.5 | 32% | 절대 없음 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
샤프 비율은 추정치이지 사실이 아니다
좋은 12개월은 운만으로도 샤프 비율 1을 보일 수 있습니다. 데이비드 베일리와 마르코스 로페스 데 프라도는 이를 숫자로 만들었습니다: 확률적 샤프 비율은 개월 수와 그 분포의 비대칭, 두꺼운 꼬리를 감안할 때 진짜 비율이 기준보다 높을 확률입니다. 그들의 디플레이티드 버전은 전략이 여러 시도 중 최고일 때 기준을 더 높이는데, 무작위 전략 100개 중 최고는 언제나 좋아 보이기 때문입니다.
기본 비율은 샤프 지수 계산기로, 기록이 얼마나 깊이 떨어졌는지는 최대 낙폭 계산기로, 수익률의 퍼짐은 수익률 분포 계산기로 확인하고, 매매 크기는 포지션 크기 계산기로 정하세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 달들로 한 검정이며, 통과한 기록도 앞으로 실패할 수 있습니다.
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요금
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