Calculadora del ratio de Sharpe
Sharpe y Sortino a partir de sus rentabilidades mensuales.
Herramientas de riesgo gratuitas
Ratio de Sharpe probabilístico
Si un buen ratio de Sharpe es habilidad o una racha corta de suerte: la probabilidad de que su historial supere un listón y cuántos meses hacen falta para saberlo.
Gratis, sin registro A la venta: el Desk y Desk + Signals. Ver los planes
- Gratis
- Sin registro
- No se guarda nada de lo que escribe
El historial
Habilidad o suerte
Una probabilidad del 80% de que el ratio de Sharpe real esté por encima de 0 al año: aún no pasa la línea habitual del 95%, así que la suerte podría explicar este historial.
- Ratio de Sharpe
- 0.96 al año en 12 meses, antes de cualquier tipo de interés.
- Historial necesario
- Unos 43 meses con este ratio de Sharpe y esta forma para tener un 95% de seguridad de que supera 0; usted tiene 12.
- Si probó más de una
- Si esta es la mejor de varias estrategias o ajustes, escriba cuántas en el formulario: la mejor de muchas parece buena por suerte, y la página sube el listón en consecuencia.
- Forma de los meses
- Asimetría -0.53, negativa: los meses perdedores han sido mayores que los ganadores, lo que baja la confianza. Curtosis 2.0, por debajo del 3 de una curva normal: colas finas, pocos meses extremos.
- Léalo con cuidado
- La prueba supone que los meses son independientes y que la estrategia no cambió. Los rendimientos de un backtest ajustado muchas veces necesitan el número de intentos, o la probabilidad sale exagerada.
La probabilidad de que el ratio de Sharpe anual real esté por encima de cada listón, y los meses de historial necesarios para tener un 95% de seguridad.
| Por encima | Probabilidad | Meses necesarios |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Nunca |
| 1.5 | 32% | Nunca |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Un ratio de Sharpe es una estimación, no un hecho
Doce buenos meses pueden mostrar un ratio de Sharpe de 1 solo por suerte. David Bailey y Marcos López de Prado lo convirtieron en un número: el ratio de Sharpe probabilístico es la probabilidad de que el ratio real esté por encima de un listón, según cuántos meses hay y cuán asimétricos y de colas gruesas fueron. Su versión deflactada además sube el listón cuando la estrategia es la mejor de muchas probadas, porque la mejor de cien estrategias aleatorias siempre parece buena.
Obtenga los ratios simples con la calculadora del ratio de Sharpe, vea cuánto cayó el historial con la calculadora del drawdown máximo, revise la dispersión de los rendimientos con la calculadora de la distribución de rendimientos y dimensione la operación con la calculadora de tamaño de posición.
No es asesoramiento. Una prueba sobre los meses que escribe; un historial que pasó puede fallar en el futuro.
Más herramientas
Calculadora de drawdown máximo
La caída más profunda de su cuenta.
Calculadora de la distribución de rendimientos
Cuán gruesas son las colas
Precios
Tres formas de entrar. Elija la suya.
Ver todos los planes · Pruebe un agente gratis
Baroq nunca guarda su dinero y nunca opera por usted. Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.