Вероятностный коэффициент Шарпа

Мастерство или удача

Вероятность 80%, что истинный коэффициент Шарпа выше 0 в год: ещё не выше обычной линии 95%, так что эту историю может объяснить удача.

Коэффициент Шарпа

0.96 в год по месяцам (их число: 12), до учёта денежной ставки.

Нужная история

Около 43 мес. при таком коэффициенте Шарпа и форме, чтобы на 95% быть уверенным, что он выше 0; у вас: 12.

Если опробовано несколько

Если это лучшая из нескольких стратегий или настроек, введите их число в форме: лучшая из многих выглядит хорошо благодаря удаче, и страница соответственно поднимает планку.

Форма месяцев

Асимметрия -0.53, отрицательная: убыточные месяцы были крупнее прибыльных, что снижает уверенность. Эксцесс 2.0, ниже значения 3 для нормальной кривой: тонкие хвосты, мало крайних месяцев.

Читайте осторожно

Тест предполагает, что месяцы независимы, а стратегия не менялась. Доходностям бэктеста, который много раз подгоняли, нужно число попыток, иначе вероятность завышена.

Вероятность, что истинный годовой коэффициент Шарпа выше каждой планки, и месяцы истории, нужные для уверенности 95%.

Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках