Kalkulator value at risk
Kerugian yang tidak dilampaui sebagian besar hari.
Alat risiko gratis
Kalkulator distribusi imbal hasil
Seberapa besar gerakan pasar ini, seberapa sering gerakan besar datang, dan apakah datang naik atau turun: ekor tebal dan kemencengan dibanding kurva lonceng.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Harga penutupan
Bentuknya
Gerakan biasa adalah ±0.52% per bar, dan ekornya mendekati normal (kelebihan kurtosis +0.21). 5.1% gerakan melampaui 2 simpangan baku, dibanding 4.6% pada kurva lonceng.
- Naik atau turun
- Kemencengan -0.31. Gerakan besar naik kira-kira sesering turun.
- Nilai ekstrem
- Kenaikan terbesar +1.47% dan penurunan terbesar -1.35%; 59% bar ditutup naik.
- Untuk stop
- Gerakan di luar 3 simpangan baku: 0.0% bar, dibanding 0.3% pada kurva lonceng. Stop sejauh 3 kali gerakan biasa, 1.55%, tidak pernah terlompati dalam satu bar di 79 gerakan ini.
- Baca dengan hati-hati
- Model risiko yang mengandaikan kurva lonceng, seperti value at risk sederhana, meremehkan ekor tebal. 79 gerakan adalah sampel kecil: satu lompatan mengubah bentuknya.
Sebaran 79 gerakan, dalam simpangan baku dari gerakan rata-rata, dibanding kurva lonceng.
| Pergerakan | Bar | Porsi | Kurva lonceng |
|---|---|---|---|
| Di bawah −2 SB | 3 | 3.8% | 2.3% |
| −2 sampai −1 SB | 10 | 12.7% | 13.6% |
| −1 sampai 0 SB | 22 | 27.8% | 34.1% |
| 0 sampai +1 SB | 31 | 39.2% | 34.1% |
| +1 sampai +2 SB | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Di atas +2 SB | 1 | 1.3% | 2.3% |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Pasar bukan kurva lonceng
Risiko versi buku teks mengandaikan gerakan jatuh pada kurva lonceng, di mana hari sebesar 3 simpangan baku datang kira-kira setahun sekali dan hari 5 sigma hampir tidak pernah. Pasar sungguhan punya ekor tebal: masa tenang yang panjang dan lompatan mendadak yang jauh lebih besar dari yang diizinkan kurva. Kemencengan memberi tahu dari arah mana lompatan datang. Halaman ini mengukur keduanya pada penutupan Anda, agar Anda melihat berapa ruang yang benar-benar dibutuhkan stop dan seberapa jauh model risiko sederhana meleset.
Beri angka pada kerugian dengan kalkulator value at risk, lihat gerakan biasa dengan kalkulator volatilitas historis, rencanakan lompatan semalam dengan cek risiko gap, dan ukur trade dengan kalkulator ukuran posisi.
Bukan saran. Statistik atas penutupan yang Anda ketik; gerakan terbesar ke depan bisa lebih besar dari semua yang ada di dalamnya.
Alat berikutnya
Kalkulator volatilitas historis
Ayunan nyata sebuah harga dari penutupannya.
Cek risiko gap
Berapa biaya lompatan melewati stop Anda, dan ukuran yang pas.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.