Sharpe oranı hesaplayıcı
Aylık getirilerinizden Sharpe ve Sortino.
Ücretsiz risk araçları
Olasılıksal Sharpe oranı
İyi bir Sharpe oranının beceri mi yoksa kısa bir şans serisi mi olduğu: kaydınızın bir eşiği geçme olasılığı ve bunu bilmek için kaç ay gerektiği.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Desk ve Desk + Signals. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Yazdığınız hiçbir şey saklanmaz
Kayıt
Beceri mi şans mı
Gerçek Sharpe oranının yılda 0 üzerinde olma olasılığı %80: henüz olağan %95 çizgisini geçmedi, yani bu kaydı şans açıklayabilir.
- Sharpe oranı
- 12 ayda yıllık 0.96, herhangi bir faiz oranından önce.
- Gereken kayıt
- Bu Sharpe oranı ve şekliyle 0 değerini geçtiğinden %95 emin olmak için yaklaşık 43 ay; sizde 12 var.
- Birden fazla denendiyse
- Bu, birkaç strateji veya ayarın en iyisiyse formda kaç tane olduğunu yazın: çok sayıdakinin en iyisi şans eseri iyi görünür ve sayfa eşiği buna göre yükseltir.
- Ayların şekli
- Çarpıklık -0.53, negatif: kayıp ayları kazanç aylarından büyük oldu, bu da güveni düşürür. Basıklık 2.0, normal eğrinin 3 değerinin altında: ince kuyruklar, az sayıda uç ay.
- Dikkatle okuyun
- Test, ayların bağımsız olduğunu ve stratejinin değişmediğini varsayar. Defalarca ayarlanmış bir backtestin getirileri deneme sayısını gerektirir, yoksa olasılık abartılır.
Gerçek yıllık Sharpe oranının her eşiğin üzerinde olma olasılığı ve %95 emin olmak için gereken kayıt ayları.
| Üstünde | Olasılık | Gereken aylar |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Asla |
| 1.5 | 32% | Asla |
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yanıt, hesabınızdan ya da piyasadan değil, yazdığınız rakamlardan gelir. Simüle edilmiş sonuçlar varsayımsaldır ve sınırlıdır: gerçek işlemde slippage, boşluklar, değişen kazanma oranları ve duygular vardır. Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak hızla para kaybettirebilir, hepsini de. Risk uyarısı
Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.
Sharpe oranı bir tahmindir, kesin bir gerçek değil
On iki iyi ay, yalnızca şans eseri 1 Sharpe oranı gösterebilir. David Bailey ve Marcos López de Prado bunu bir sayıya dönüştürdü: olasılıksal Sharpe oranı, ay sayısı ile ayların ne kadar çarpık ve kalın kuyruklu olduğu göz önüne alındığında gerçek oranın bir eşiğin üzerinde olma olasılığıdır. Söndürülmüş sürümleri ise strateji denenen birçok stratejinin en iyisi olduğunda eşiği ayrıca yükseltir, çünkü yüz rastgele stratejinin en iyisi her zaman iyi görünür.
Basit oranları Sharpe oranı hesaplayıcı ile alın, kaydın ne kadar derine düştüğünü maksimum düşüş hesaplayıcı ile görün, getirilerin dağılımını getiri dağılımı hesaplayıcı ile kontrol edin ve işlemi pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı ile boyutlandırın.
Yatırım tavsiyesi değildir. Yazdığınız aylar üzerinde bir test; geçen bir kayıt gelecekte yine de başarısız olabilir.
Sonraki araçlar
Maksimum düşüş hesaplayıcı
Hesabınızın en derin düşüşü.
Getiri dağılımı hesaplayıcı
Kuyruklar ne kadar kalın
Fiyatlar
Üç yol. Sizinkini seçin.
Tüm planları gör · Bir ajanı ücretsiz deneyin
Baroq paranızı asla tutmaz ve sizin yerinize asla işlem yapmaz. Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.