Calcolatore dell'indice di Sharpe
Sharpe e Sortino dai suoi rendimenti mensili.
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Indice di Sharpe probabilistico
Se un buon indice di Sharpe è abilità o una breve serie fortunata: la probabilità che il tuo storico superi una soglia, e quanti mesi servono per saperlo.
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Il registro
Abilità o fortuna
Una probabilità del 80% che il vero indice di Sharpe sia sopra 0 all’anno: non ancora oltre la consueta soglia del 95%, quindi la fortuna potrebbe spiegare questo storico.
- Indice di Sharpe
- 0.96 all’anno su 12 mesi, prima di qualsiasi tasso monetario.
- Storico necessario
- Circa 43 mesi con questo indice di Sharpe e questa forma per essere sicuri al 95% che batta 0; ne hai 12.
- Se ne hai provate più di una
- Se questa è la migliore tra più strategie o impostazioni, inserisci quante nel modulo: la migliore tra molte sembra buona per fortuna, e la pagina alza la soglia di conseguenza.
- Forma dei mesi
- Asimmetria -0.53, negativa: i mesi in perdita sono stati più ampi di quelli in guadagno, il che abbassa la fiducia. Curtosi 2.0, sotto il 3 di una curva normale: code sottili, pochi mesi estremi.
- Da leggere con cautela
- Il test presuppone che i mesi siano indipendenti e che la strategia non sia cambiata. I rendimenti di un backtest ritoccato molte volte richiedono il numero di tentativi, altrimenti la probabilità risulta gonfiata.
La probabilità che il vero indice di Sharpe annuo sia sopra ogni soglia, e i mesi di storico necessari per esserne sicuri al 95%.
| Sopra | Probabilità | Mesi necessari |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Mai |
| 1.5 | 32% | Mai |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Un indice di Sharpe è una stima, non un fatto
Dodici buoni mesi possono mostrare un indice di Sharpe di 1 per pura fortuna. David Bailey e Marcos López de Prado ne hanno fatto un numero: l’indice di Sharpe probabilistico è la probabilità che il vero indice sia sopra una soglia, dati quanti mesi ci sono e quanto erano asimmetrici e con code grasse. La loro versione deflazionata alza anche la soglia quando la strategia è la migliore tra molte provate, perché la migliore tra cento strategie casuali sembra sempre buona.
Ottieni gli indici semplici con il calcolatore dell’indice di Sharpe, vedi quanto è sceso lo storico con il calcolatore del drawdown massimo, controlla la dispersione dei rendimenti con il calcolatore della distribuzione dei rendimenti e dimensiona il trade con il calcolatore della dimensione della posizione.
Non è un consiglio. Un test sui mesi che inserisci; uno storico che ha superato il test può comunque fallire in futuro.
Altri strumenti
Calcolatore del drawdown massimo
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Calcolatore della distribuzione dei rendimenti
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