Calculadora do índice de Sharpe
Sharpe e Sortino a partir dos seus retornos mensais.
Ferramentas de risco gratuitas
Índice de Sharpe probabilístico
Se um bom índice de Sharpe é habilidade ou uma sequência curta de sorte: a chance de o seu histórico superar uma meta e quantos meses são precisos para saber.
Grátis, sem cadastro À venda: o Desk e o Desk + Signals. Ver os planos
- Grátis
- Sem cadastro
- Nada do que você digita é guardado
O histórico
Habilidade ou sorte
Uma chance de 80% de o verdadeiro índice de Sharpe estar acima de 0 ao ano: ainda não passou da linha usual de 95%, então a sorte poderia explicar este histórico.
- Índice de Sharpe
- 0.96 ao ano em 12 meses, antes de qualquer taxa de juros.
- Histórico necessário
- Cerca de 43 meses com este índice de Sharpe e este formato para ter 95% de certeza de que supera 0; você tem 12.
- Se testou mais de uma
- Se esta é a melhor de várias estratégias ou configurações, digite quantas no formulário: a melhor de muitas parece boa por sorte, e a página sobe a meta na mesma medida.
- Formato dos meses
- Assimetria -0.53, negativa: os meses de perda foram maiores que os de ganho, o que reduz a confiança. Curtose 2.0, abaixo dos 3 de uma curva normal: caudas finas, poucos meses extremos.
- Leia com cuidado
- O teste supõe que os meses são independentes e que a estratégia não mudou. Retornos de um backtest ajustado muitas vezes precisam do número de tentativas, ou a chance fica exagerada.
A chance de o verdadeiro índice de Sharpe anual estar acima de cada meta, e os meses de histórico necessários para ter 95% de certeza.
| Acima | Chance | Meses necessários |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Nunca |
| 1.5 | 32% | Nunca |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Um índice de Sharpe é uma estimativa, não um fato
Doze bons meses podem mostrar um índice de Sharpe de 1 só por sorte. David Bailey e Marcos López de Prado transformaram isso em um número: o índice de Sharpe probabilístico é a chance de o índice verdadeiro estar acima de uma meta, dado quantos meses existem e quão assimétricos e de caudas grossas eles foram. A versão deflacionada também sobe a meta quando a estratégia é a melhor de muitas testadas, porque a melhor de cem estratégias aleatórias sempre parece boa.
Veja os índices simples com a calculadora do índice de Sharpe, veja quanto o histórico caiu com a calculadora de drawdown máximo, confira a dispersão dos retornos com a calculadora da distribuição de retornos e dimensione a operação com a calculadora de tamanho da posição.
Não é recomendação. Um teste nos meses que você digita; um histórico que passou ainda pode falhar no futuro.
Próximas ferramentas
Calculadora de drawdown máximo
A queda mais profunda da sua conta.
Calculadora da distribuição de retornos
Quão grossas são as caudas
Preços
Três formas de entrar. Escolha a sua.
Ver todos os planos · Teste um agente grátis
A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.