Máy tính tỷ lệ Sharpe
Sharpe và Sortino từ lợi nhuận hằng tháng của bạn.
Công cụ rủi ro miễn phí
Tỷ lệ Sharpe xác suất
Tỷ lệ Sharpe tốt là kỹ năng hay một chuỗi may mắn ngắn: xác suất thành tích của bạn vượt một ngưỡng, và cần bao nhiêu tháng để biết chắc.
Miễn phí, không cần đăng ký Đang bán: Desk và Desk + Signals. Xem các gói
- Miễn phí
- Không cần đăng ký
- Không lưu bất cứ thứ gì bạn nhập
Hồ sơ kết quả
Kỹ năng hay may mắn
Xác suất 80% rằng tỷ lệ Sharpe thực cao hơn 0 mỗi năm: chưa vượt ngưỡng 95% thông thường, nên may mắn vẫn có thể giải thích thành tích này.
- Tỷ lệ Sharpe
- 0.96 mỗi năm trên 12 tháng, trước mọi lãi suất tiền mặt.
- Thành tích cần có
- Khoảng 43 tháng ở tỷ lệ Sharpe và hình dạng này để chắc 95% rằng nó vượt 0; bạn có 12.
- Nếu đã thử nhiều hơn một
- Nếu đây là cái tốt nhất trong nhiều chiến lược hoặc thiết lập, hãy nhập số lượng vào biểu mẫu: cái tốt nhất trong nhiều cái trông tốt nhờ may mắn, và trang sẽ nâng ngưỡng cho phù hợp.
- Hình dạng các tháng
- Độ lệch -0.53, âm: các tháng lỗ lớn hơn các tháng lãi, điều này làm giảm độ tin cậy. Độ nhọn 2.0, thấp hơn mức 3 của đường cong chuẩn: đuôi mỏng, ít tháng cực đoan.
- Đọc cẩn thận
- Phép kiểm tra giả định các tháng độc lập và chiến lược không thay đổi. Lợi nhuận từ một backtest đã tinh chỉnh nhiều lần cần số lần thử, nếu không xác suất sẽ bị phóng đại.
Xác suất tỷ lệ Sharpe thực theo năm cao hơn mỗi ngưỡng, và số tháng thành tích cần để chắc 95%.
| Trên | Khả năng | Số tháng cần |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Không bao giờ |
| 1.5 | 32% | Không bao giờ |
Chỉ để giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Câu trả lời đến từ các con số bạn nhập, không phải từ tài khoản hay thị trường của bạn. Kết quả mô phỏng chỉ mang tính giả định và có giới hạn: giao dịch thật có slippage, gap, tỷ lệ thắng thay đổi và cảm xúc. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có thể mất tiền rất nhanh, kể cả toàn bộ. Cảnh báo rủi ro
Chỉ để học, không phải tư vấn tài chính; giao dịch có rủi ro.
Tỷ lệ Sharpe là ước tính, không phải sự thật
Mười hai tháng tốt có thể cho tỷ lệ Sharpe 1 chỉ nhờ may mắn. David Bailey và Marcos López de Prado đã biến điều đó thành một con số: tỷ lệ Sharpe xác suất là xác suất tỷ lệ thực cao hơn một ngưỡng, dựa trên số tháng cùng độ lệch và độ dày đuôi của chúng. Phiên bản giảm phát của họ còn nâng ngưỡng khi chiến lược là cái tốt nhất trong nhiều cái đã thử, vì cái tốt nhất trong một trăm chiến lược ngẫu nhiên luôn trông tốt.
Lấy các tỷ lệ cơ bản bằng máy tính tỷ lệ Sharpe, xem thành tích đã giảm sâu đến đâu bằng máy tính sụt giảm tối đa, kiểm tra độ phân tán lợi nhuận bằng công cụ tính phân phối lợi suất và tính khối lượng lệnh bằng máy tính khối lượng vị thế.
Không phải lời khuyên. Kiểm tra trên các tháng bạn nhập; một thành tích đã đạt vẫn có thể thất bại trong tương lai.
Công cụ tiếp theo
Công cụ tính mức sụt giảm tối đa
Cú giảm sâu nhất của tài khoản.
Công cụ tính phân phối lợi suất
Đuôi dày đến đâu
Bảng giá
Ba cách tham gia. Chọn cách của bạn.
Xem tất cả các gói · Dùng thử miễn phí một agent
Baroq không bao giờ giữ tiền của bạn và không bao giờ giao dịch thay bạn. Chỉ để học, không phải tư vấn tài chính; giao dịch có rủi ro.