夏普比率计算器
由您的月度收益计算夏普和索提诺比率。
免费风险工具
概率夏普比率
好的夏普比率是技术还是一段短暂的好运：你的业绩超过某个门槛的概率，以及需要多少个月才能确定。
免费，无需注册 现已发售：Desk 和 Desk + Signals。 查看方案
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- 无需注册
- 您输入的内容一律不保存
成绩记录
技术还是运气
真实夏普比率年化高于 0 的概率为 80%：尚未超过通常的 95% 线，所以这份业绩可能只是运气。
- 夏普比率
- 基于 12 个月的年化 0.96，未扣除任何现金利率。
- 所需业绩长度
- 按此夏普比率和形态，约需 43 个月才能有 95% 的把握超过 0；你有 12 个月。
- 如果尝试了不止一个
- 如果这是多种策略或设置中最好的一个，请在表单中填入数量：多个中最好的那个靠运气也会显得不错，页面会相应提高门槛。
- 各月的形态
- 偏度 -0.53，为负：亏损月份比盈利月份幅度更大，这会降低把握。峰度 2.0，低于正态曲线的 3：尾部薄，极端月份少。
- 谨慎解读
- 该检验假设各月相互独立且策略没有改变。经过多次调参的回测收益需要提供尝试次数，否则概率会被高估。
真实年化夏普比率高于每个门槛的概率，以及达到 95% 把握所需的业绩月数。
| 上方 | 概率 | 所需月数 |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | 从不 |
| 1.5 | 32% | 从不 |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
夏普比率是估计值，不是事实
十二个好月份仅凭运气就可能显示出 1 的夏普比率。David Bailey 和 Marcos López de Prado 把这一点变成了一个数字：概率夏普比率是在给定月数及其偏度和厚尾程度的情况下，真实比率高于某个门槛的概率。他们的折减版本在策略是众多尝试中最好的一个时还会提高门槛，因为一百个随机策略中最好的那个总是看起来不错。
用夏普比率计算器获取基础比率，用最大回撤计算器查看业绩下跌有多深，用收益分布计算器检查收益的分散程度，再用仓位大小计算器确定交易规模。
不构成建议。基于你输入的月份做的检验；通过检验的业绩将来仍可能失败。