Kalkulator wskaźnika Sharpe'a
Sharpe i Sortino z Twoich miesięcznych zwrotów.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Probabilistyczny wskaźnik Sharpe'a
To, czy dobry wskaźnik Sharpe’a to umiejętność, czy krótka passa szczęścia: szansa, że Twoja historia pobije próg, i ile miesięcy trzeba, by to wiedzieć.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Wyniki
Umiejętność czy szczęście
Szansa 80%, że prawdziwy wskaźnik Sharpe’a przekracza 0 rocznie: jeszcze poniżej zwykłego progu 95%, więc tę historię może wyjaśniać szczęście.
- Wskaźnik Sharpe’a
- 0.96 rocznie z miesięcy (liczba: 12), przed stopą procentową.
- Potrzebna historia
- Około 43 mies. przy tym wskaźniku Sharpe’a i kształcie, by mieć 95% pewności, że pobija 0; masz: 12.
- Więcej niż jedna wypróbowana
- Jeśli to najlepsza z kilku strategii lub ustawień, wpisz ich liczbę w formularzu: najlepsza z wielu wygląda dobrze przez szczęście, a strona odpowiednio podnosi próg.
- Kształt miesięcy
- Skośność -0.53, ujemna: miesiące stratne były większe niż zyskowne, co obniża pewność. Kurtoza 2.0, poniżej 3 dla rozkładu normalnego: cienkie ogony, mało skrajnych miesięcy.
- Czytaj ostrożnie
- Test zakłada, że miesiące są niezależne, a strategia się nie zmieniła. Zwroty z backtestu wielokrotnie dostrajanego wymagają liczby prób, inaczej szansa jest zawyżona.
Szansa, że prawdziwy roczny wskaźnik Sharpe’a przekracza każdy próg, oraz miesiące historii potrzebne do 95% pewności.
| Nad | Szansa | Potrzebne miesiące |
|---|---|---|
| 0 | 80% | 43 |
| 0.5 | 66% | 181 |
| 1 | 49% | Nigdy |
| 1.5 | 32% | Nigdy |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Wskaźnik Sharpe’a to szacunek, nie fakt
Dwanaście dobrych miesięcy może przez samo szczęście pokazać wskaźnik Sharpe’a 1. David Bailey i Marcos López de Prado zamienili to w liczbę: probabilistyczny wskaźnik Sharpe’a to szansa, że prawdziwy wskaźnik przekracza próg, przy danej liczbie miesięcy oraz ich skośności i grubości ogonów. Ich wersja deflowana dodatkowo podnosi próg, gdy strategia jest najlepszą z wielu wypróbowanych, bo najlepsza ze stu losowych strategii zawsze wygląda dobrze.
Proste wskaźniki dostaniesz w kalkulatorze wskaźnika Sharpe’a, jak głęboko spadła historia, pokaże kalkulator maksymalnego obsunięcia, rozrzut zwrotów sprawdzisz w kalkulatorze rozkładu zwrotów, a wielkość transakcji obliczysz w kalkulatorze wielkości pozycji.
To nie porada. Test na wpisanych miesiącach; historia, która przeszła test, może w przyszłości zawieść.
Kolejne narzędzia
Kalkulator maksymalnego obsunięcia
Najgłębszy spadek Twojego konta.
Kalkulator rozkładu zwrotów
Jak grube są ogony
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.