Calculateur de volatilité historique
La vraie variation d'un prix à partir de ses clôtures.
Outils de risque gratuits
Calculateur de risque de portefeuille
De combien varie un mélange d'actifs, et lequel porte le risque.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
- Gratuit
- Sans inscription
- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Le mélange
Le swing
Le mélange varie d'environ 10.6 % par an : une année ordinaire finit à environ $10,620.81 de sa moyenne sur $100,000.00.
- Ce que le mélange épargne
- Sans diversification, les mêmes poids varieraient de 14.2 % ; les corrélations retirent 3.6 points.
- Où est le risque
- Les actions portent 83 % de la variation avec 60 % de l'argent.
- Une mauvaise année
- Environ une année sur quarante tombe plus de 21 % ($21,241.61) sous sa moyenne, si les variations et les liens tiennent. Dans un krach, les liens se resserrent.
Le poids de chaque actif face à sa part de la variation : les parts de risque peuvent beaucoup différer des parts d'argent.
| Ligne | Poids | Volatilité | Part du risque |
|---|---|---|---|
| Actions | 60% | 16% | 83% |
| Or | 25% | 15% | 17% |
| Obligations | 15% | 6% | 0% |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
La diversification en un chiffre
Un portefeuille varie moins que la moyenne de ses parties quand elles ne bougent pas ensemble. De combien dépend des liens entre elles : deux actifs qui évoluent seuls réduisent mutuellement leurs variations ; deux qui bougent en parfait accord ne réduisent rien. La surprise habituelle est la part du risque concentrée dans un seul actif : dans un mélange 60/40, les actions en portent souvent environ 90 %.
Mesurez la volatilité de chaque actif avec le calculateur de volatilité historique et les liens avec le calculateur de corrélation ; ramenez les poids à leur niveau avec le calculateur de rééquilibrage.
Pas un conseil. Arithmétique sur les chiffres que vous saisissez ; volatilités et corrélations changent, et montent ensemble dans un krach.
Autres outils
Calculateur de corrélation
À quel point deux marchés évoluent ensemble.
Calculateur de rééquilibrage
Quoi acheter et vendre pour revenir à votre mélange.
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
Voir tous les plans · Essayez un agent gratuitement
Baroq ne détient jamais votre argent et ne trade jamais pour vous. À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.