Contrôle du risque corrélé
Lesquels de vos trades ouverts sont le même pari.
Outils de risque gratuits
Calculateur de corrélation
À quel point deux marchés bougent ensemble, à partir de leurs cours de clôture.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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Les deux marchés
Le lien
Une corrélation de +0.92 : ils bougent étroitement ensemble : une position sur chacun revient presque à un seul pari plus gros. 20 mouvements quotidiens, c'est un échantillon court ; les corrélations changent, et dans une panique elles montent.
- Bêta
- 0.82 : un jour où le premier bouge de 1%, le second a bougé d'environ +0.82%.
- En commun
- Environ 84% de la variation quotidienne du second suit le premier ; ils ont bougé dans le même sens 95% des jours.
- Une journée habituelle
- Premier 1.67%, second 1.51% à la hausse ou à la baisse.
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Deux positions ou une seule ?
La corrélation va de -1 à +1. Près de +1, deux marchés montent et baissent ensemble, donc un achat sur chacun double un même pari au lieu de répartir le risque. Près de 0, ils bougent chacun de leur côté ; près de -1, l'un contre l'autre. Le bêta ajoute l'ampleur : de combien le second bouge, en moyenne, pour chaque 1% du premier.
Le nombre est mesuré sur les jours que vous saisissez, et il change : les liens d'un marché calme se resserrent souvent lors d'une chute. Pour des chiffres récents entre l'or, l'argent, les actions et les devises, voyez les corrélations de marché ; pour additionner des positions ouvertes qui partagent une devise, utilisez le contrôle d'exposition.
Pas un conseil. Un calcul sur les prix que vous saisissez ; les liens passés ne promettent pas les suivants.
Autres outils
Calculateur de volatilité historique
La vraie variation d'un prix à partir de ses clôtures.
Répartiteur de risque
Un budget de risque partagé entre plusieurs trades.
Tarifs
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