Rechner für historische Volatilität
Die echte Schwankung eines Kurses aus seinen Schlusskursen.
Kostenlose Risiko-Rechner
Portfoliorisiko-Rechner
Wie stark eine Mischung von Anlagen schwankt und welche davon das Risiko trägt.
Kostenlos, ohne Anmeldung Im Verkauf: der Desk und Desk + Signals. Die Pläne ansehen
- Kostenlos
- Ohne Anmeldung
- Nichts, was Sie eingeben, wird gespeichert
Die Mischung
Der Swing
Die Mischung schwankt um etwa 10.6% pro Jahr: Ein übliches Jahr endet innerhalb von etwa $10'620.81 um seinen Durchschnitt bei $100'000.00.
- Was das Mischen spart
- Ohne Streuung würden dieselben Gewichte um 14.2% schwanken; die Korrelationen nehmen 3.6 Punkte weg.
- Wo das Risiko liegt
- Aktien tragen 83% der Schwankung bei 60% des Geldes.
- Ein schlechtes Jahr
- Etwa eins von vierzig Jahren fällt mehr als 21% ($21'241.61) unter seinen Durchschnitt, wenn Schwankungen und Verbindungen halten. In einem Crash werden die Verbindungen enger.
Das Gewicht jeder Anlage gegen ihren Anteil an der Schwankung: Risikoanteile können stark von Geldanteilen abweichen.
| Position | Gewichtung | Volatilität | Anteil am Risiko |
|---|---|---|---|
| Aktien | 60% | 16% | 83% |
| Gold | 25% | 15% | 17% |
| Anleihen | 15% | 6% | 0% |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Streuung in einer Zahl
Ein Portfolio schwankt weniger als der Durchschnitt seiner Teile, wenn sie sich nicht gemeinsam bewegen. Wie viel weniger, hängt von den Verbindungen ab: Zwei Anlagen, die sich unabhängig bewegen, dämpfen gegenseitig ihre Schwankungen; zwei im Gleichschritt dämpfen nichts. Die übliche Überraschung ist, wie viel Risiko in einer einzigen Anlage steckt: In einer 60/40-Mischung tragen Aktien oft etwa 90% davon.
Messen Sie die Volatilität jeder Anlage mit dem Rechner für historische Volatilität und die Verbindungen mit dem Korrelationsrechner; bringen Sie die Gewichte mit dem Rebalancing-Rechner wieder ins Lot.
Keine Beratung. Arithmetik mit den Zahlen, die Sie eingeben; Volatilitäten und Korrelationen ändern sich und steigen in einem Crash gemeinsam.
Weitere Werkzeuge
Korrelationsrechner
Wie eng sich zwei Märkte gemeinsam bewegen.
Rebalancing-Rechner
Was Sie kaufen und verkaufen, um zu Ihrer Mischung zurückzukehren.
Preise
Drei Wege hinein. Wählen Sie Ihren.
Alle Pläne ansehen · Einen Agenten kostenlos testen
Baroq hält nie Ihr Geld und handelt nie für Sie. Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.