历史波动率计算器
从收盘价看价格的真实波动。
组合值
波段
组合每年波动约 10.6%：在 $100,000.00 上，平常年份收在平均值上下约 $10,620.81 之内。
- 组合省下的
- 不分散时，同样的权重会波动 14.2%；相关性减去了 3.6 个点。
- 风险在哪里
- 股票以 60% 的资金承担了 83% 的波动。
- 糟糕的一年
- 若波动和关联不变，大约每四十年有一年会比平均值低 21% 以上（$21,241.61）。崩盘时关联会收紧。
每项资产的权重与其在波动中的份额对比：风险份额可能和资金份额相差很大。
| 持仓 | 权重 | 波动率 | 风险份额 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 60% | 16% | 83% |
| 黄金 | 25% | 15% | 17% |
| 债券 | 15% | 6% | 0% |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
一个数字看分散
当各部分不同步时，组合的波动小于各部分的平均。小多少取决于它们之间的关联：两项各自独立的资产会互相抵消波动；两项完全同步的什么也抵消不了。常见的意外是风险集中在一项资产上：在 60/40 组合中，股票常常承担约 90% 的风险。
用历史波动率计算器测每项资产的波动率，用相关性计算器测关联；用再平衡计算器把权重调回原位。
不构成建议。仅对你输入的数字做算术；波动率和相关性会变，崩盘时会一起上升。