Thuật ngữ

Cách kiểm tra ý tưởng

Backtest

Một bài kiểm tra các quy tắc giao dịch trên giá quá khứ. Nó cho thấy điều đã có thể xảy ra, không phải điều sẽ xảy ra. Mọi điểm trên trang này là kết quả backtest, không phải giao dịch thật. Một backtest EA vàng thực sự cần có những gì

Out-of-sample

Mức giá mà chiến lược chưa từng được tinh chỉnh trên đó. Ở đây chỉ kết quả trên những mức giá như vậy mới được tính. Cách kiểm tra các ý tưởng

Walk-forward

Tinh chỉnh trên một giai đoạn giá, chấm điểm trên giai đoạn kế tiếp mà chiến lược chưa từng thấy, dịch tới và lặp lại. Ở đây: tinh chỉnh trên hai năm, chấm điểm trên sáu tháng tiếp theo, tám lần, từ 2022 đến 2025. Cách kiểm tra các ý tưởng

Overfitting

Tinh chỉnh quy tắc và thông số của chiến lược cho đến khi chúng khớp với giá quá khứ sát đến mức mô tả nhiễu của lịch sử đó thay vì một mẫu hình bền vững. Trong backtest trông rất đẹp, nhưng mờ dần trên giá mới. Vì sao EA vàng qua được backtest nhưng thất bại khi chạy thật

Điểm

Lợi suất hằng năm chia cho mức độ lợi suất dao động từ năm này sang năm khác, sau mọi chi phí, chỉ tính trên mức giá mà ý tưởng chưa từng thấy (trong tài chính, đó là tỷ số Sharpe tính theo năm). Điểm cao hơn nghĩa là kết quả ổn định hơn, không phải lớn hơn. Hồ sơ kết quả

Ngưỡng đạt

Mức mà một ý tưởng phải đạt trong một bài kiểm tra. Với điểm, đó là 1.00 sau chi phí, và 0.50 khi mọi chi phí tăng gấp đôi. Một ý tưởng phải qua cả chín bài kiểm tra, và ngưỡng đạt giống nhau cho mọi ý tưởng. Cách kiểm tra các ý tưởng

Ngưỡng may mắn

Điểm mà ý tưởng tốt nhất trong tất cả các ý tưởng đã thử có thể đạt được chỉ nhờ ngẫu nhiên. Mỗi ý tưởng mới được kiểm tra lại nâng ngưỡng này lên. Hồ sơ kết quả

Chưa từng được bật

Trong bất kỳ giai đoạn hai năm nào, không có thiết lập nào của ý tưởng này sinh lời, nên nó không bao giờ được phép giao dịch trong bài kiểm tra. Hồ sơ kết quả

Đủ số lệnh

Ít nhất 200 lệnh trong các nửa năm được chấm điểm. Một kết quả dựa trên vài lệnh nói lên rất ít, dù trông đẹp đến đâu. Cách kiểm tra các ý tưởng

Chi phí tăng gấp đôi

Toàn bộ bài kiểm tra được chạy lần thứ hai với mọi chi phí tăng gấp đôi, và điểm vẫn phải đạt 0.50. Nó phát hiện lợi thế chỉ tồn tại khi giao dịch rẻ. Cách kiểm tra các ý tưởng

Các nửa năm có lãi

Ít nhất 5 trong 8 nửa năm được chấm điểm phải sinh lời, và không nửa năm nào được đóng góp quá một nửa tổng lợi nhuận. Cả hai điều kiện đều phát hiện trường hợp một giai đoạn tốt gánh cho những giai đoạn xấu. Cách kiểm tra các ý tưởng

Các thiết lập lân cận

Những thiết lập gần với thiết lập đã chọn, chẳng hạn đường trung bình 19 hoặc 21 ngày bên cạnh đường 20 ngày. Ít nhất 6 trong 10 thiết lập đã thử cũng phải sinh lời, để kết quả không phụ thuộc vào một con số may mắn. Cách kiểm tra các ý tưởng

Kiểm tra thời điểm

Ý tưởng phải làm tốt hơn 99% trong số 2,000 bản sao xáo trộn của chính nó. Bài kiểm tra này chống lại lợi nhuận đến từ việc vàng tăng giá, chứ không phải từ thời điểm đặt lệnh. Cách kiểm tra các ý tưởng

Nhìn trước tương lai (peeking)

Một quy tắc ngầm dùng mức giá mà lẽ ra nó chưa thể biết. Mỗi ý tưởng được chạy lại với giá tương lai bị cắt bỏ, và kết quả phải giống hệt. Cách kiểm tra các ý tưởng

Chi phí giao dịch

Spread

Chênh lệch giữa giá mua (ask) và giá bán (bid), phải trả trong mọi lệnh. Nó nới rộng lúc rollover hằng ngày và quanh thời điểm có tin. Cách kiểm tra các ý tưởng

Phí hoa hồng

Khoản phí của broker cho mỗi lệnh, được tính ở nhiều tài khoản raw spread. Cách kiểm tra các ý tưởng

Slippage

Chênh lệch giữa giá mà lệnh kỳ vọng và giá mà lệnh thực sự khớp. Với vàng, nó tăng quanh thời điểm có tin và vào giờ thanh khoản thấp. Cách kiểm tra các ý tưởng

Swap (phí qua đêm)

Khoản phí hoặc tiền nhận khi giữ vị thế qua rollover hằng ngày lúc 17:00 giờ New York. Trên MT5, nó thường được tính gấp ba vào đêm thứ Tư. Vì sao EA vàng qua được backtest nhưng thất bại khi chạy thật

Đọc lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch đã xác minh

A trade history a tracking service has read straight from the broker account, usually through an investor (view-only) password, so the trades shown are the trades that happened. How to verify a gold EA's track record

Quyền giao dịch

Một bước kiểm tra riêng cho thấy người đưa ra hồ sơ thực sự kiểm soát tài khoản. Lịch sử mà không có quyền giao dịch chỉ cho bạn biết các lệnh đã xảy ra, chứ không cho biết chúng thuộc về người bán. Cách xác minh lịch sử giao dịch của một EA vàng

Tài khoản demo và tài khoản thật

Tài khoản demo giao dịch bằng tiền luyện tập tại broker; tài khoản thật giao dịch bằng tiền của bạn. Khớp lệnh, spread, slippage và áp lực đều khác nhau, và kết quả thật thường kém hơn. Cảnh báo rủi ro

Drawdown theo equity

Mức giảm lớn nhất của equity tài khoản tính từ một đỉnh, bao gồm cả các lệnh đang mở. Cách xác minh lịch sử giao dịch của một EA vàng

Đóng một phần

Đóng một phần vị thế và để phần còn lại mở, ví dụ chốt lời theo ba bước. Cách xác minh lịch sử giao dịch của một EA vàng

Profit factor

Tiền kiếm được từ các lệnh thắng chia cho tiền mất ở các lệnh thua, sau chi phí. Trên 1.00, các lệnh nhìn chung có lãi; nó không cho biết kết quả ổn định đến mức nào. Nhật ký nghiên cứu

Mức sụt sâu nhất

Mức giảm lớn nhất từ một điểm cao đến điểm thấp sau đó trong kết quả của một bài kiểm tra, trên các nửa năm mà ý tưởng chưa từng thấy. Giao dịch thật thường sụt sâu hơn bài kiểm tra. Nhật ký nghiên cứu

Tỷ lệ thắng

Tỷ lệ các lệnh có lãi. Riêng nó nói lên rất ít: một chiến lược có thể thắng chín lệnh trong mười mà vẫn lỗ nếu lệnh thua thứ mười đủ lớn. Ở đây không ý tưởng nào được chấm bằng chỉ số này. Sổ tay chiến lược

Từ ngữ giao dịch

XAUUSD

Vàng tính bằng đô la Mỹ: ký hiệu mà hầu hết broker MetaTrader 5 dùng cho nó. Thị trường

EA (Expert Advisor)

Chương trình tự giao dịch bên trong MetaTrader. Cách nhận ra EA vàng giả

Lot

Đơn vị khối lượng giao dịch. Ở hầu hết tài khoản MT5, một lot XAUUSD là 100 ounce, nên giá biến động $1 tương đương $100 mỗi lot. Hãy kiểm tra quy mô hợp đồng của broker bạn. Máy tính khối lượng vị thế

Đòn bẩy

Giao dịch một vị thế lớn hơn số tiền trong tài khoản, nên giá nhích một chút làm tài khoản thay đổi nhiều. Khoản lỗ có thể đến rất nhanh. Cảnh báo rủi ro

Stop loss

Lệnh đóng một giao dịch đang lỗ ở một mức giá định trước. Đặt tại broker, nó giới hạn khoản lỗ trong điều kiện bình thường, và có thể bị nhảy qua khi giá bị gap. Máy tính khối lượng vị thế

Pip

Bước giá nhỏ nhất mà trader niêm yết. Các nhà môi giới định nghĩa khác nhau trên vàng, một cent hoặc mười cent, nên hãy đọc thông số hợp đồng trước khi dùng pip trong công thức. Một pip vàng (XAUUSD) đáng giá bao nhiêu

Ký quỹ

Khoản tiền đặt cọc mà nhà môi giới giữ khi còn vị thế mở. Nó không phải phí và không phải giá của giao dịch: lãi hay lỗ tính trên toàn bộ vị thế. Ký quỹ và đòn bẩy với vàng: một lot XAUUSD giữ bao nhiêu tiền

Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận

Một giao dịch nhắm thắng bao nhiêu so với mức nó chịu rủi ro. Nhắm gấp đôi khoảng cách cắt lỗ là tỷ lệ hai trên một, nhưng không có tỷ lệ thắng thì tỷ lệ này nói được rất ít. Giải thích tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, cùng tỷ lệ thắng bạn cần

Cắt lỗ trượt

Lệnh cắt lỗ đi theo giá ở một khoảng cách cố định khi giao dịch đi đúng hướng, và đứng yên khi giá quay đầu. Dừng lỗ động (trailing stop) với vàng: cách hoạt động trong MT5

CFD (hợp đồng chênh lệch)

Hợp đồng với nhà môi giới trả phần chênh lệch giữa giá mở và giá đóng. Bạn không sở hữu vàng. Chi phí là chênh lệch giá mua bán và phí qua đêm nếu có. CFD vàng, ETF, hợp đồng tương lai hay vàng vật chất: khác nhau thế nào

Martingale và grid

Martingale làm lệnh kế tiếp lớn hơn sau một lệnh thua; grid mở thêm lệnh khi giá đi ngược vị thế. Cả hai đều che giấu khoản lỗ cho đến khi một khoản lỗ lớn xuất hiện. Các quy tắc ở đây không cho phép cả hai, cũng như việc thêm lệnh vào một giao dịch đang lỗ. Cách nhận ra EA vàng martingale trước khi nó làm bạn mất tiền

Dữ liệu thị trường

Biến động

Mức độ dao động của các biến động hằng ngày trong 20 ngày giao dịch gần nhất, quy đổi theo năm. 20% mỗi năm tương đương khoảng 1.26% trong một ngày bình thường. Trên trang này, đó là biến động thực tế, tính từ giá quá khứ. Biến động

ATR

Average true range: ATR 14 là biên độ cao-thấp trung bình của 14 ngày gần nhất, tính theo giá. Máy tính khối lượng vị thế có thể đặt stop dựa trên nó. Biến động

Báo cáo COT

Báo cáo Commitments of Traders: mỗi thứ Sáu, báo cáo cho biết các nhà đầu cơ lớn, nhà phòng hộ và trader nhỏ đang nắm giữ gì ở từng thị trường hợp đồng tương lai vào thứ Ba trước đó. Ai đang nắm giữ gì (COT)

Nhà đầu cơ lớn và nhà phòng hộ

Nhà đầu cơ lớn (quỹ phòng hộ, trader theo xu hướng) giao dịch để kiếm lời, và vị thế ròng của họ là con số chính của báo cáo. Nhà phòng hộ (công ty khai thác, nhà sản xuất, ngân hàng) thường đứng ở phía đối diện. Ai đang nắm giữ gì (COT)

Đông đúc

Một thị trường gần mức 0 hoặc 100 trong biên độ vị thế 3 năm của nó: khi đã có nhiều người mua hoặc bán đến vậy, một cú đảo chiều có thể rất mạnh. Đây là chỉ số về vị thế, không phải tín hiệu về thời điểm. Ai đang nắm giữ gì (COT)

Xác suất lãi suất Fed

Khả năng cắt giảm, giữ nguyên hay tăng lãi suất ở cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo. Ở đây nó được ước tính từ tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ, nên một kết quả dưới khoảng 20% nghĩa là không có quan điểm rõ ràng. Xác suất lãi suất Fed

Đường cong lợi suất

Lãi suất nợ chính phủ Hoa Kỳ từ tín phiếu ngắn nhất đến trái phiếu 30 năm, vẽ thành một đường. Khi lãi suất ngắn hạn cao hơn dài hạn, đường cong được gọi là đảo ngược. Xác suất lãi suất Fed

Báo cáo việc làm

Số việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp hằng tháng của Hoa Kỳ, thường vào thứ Sáu đầu tiên của tháng lúc 8:30 giờ New York. Một trong những báo cáo làm vàng biến động nhiều nhất. Lịch kinh tế

CPI

Chỉ số giá tiêu dùng: thước đo hằng tháng của Hoa Kỳ về tốc độ giá tăng (lạm phát), công bố lúc 8:30 giờ New York. Lịch kinh tế

PCE

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân: một thước đo lạm phát hằng tháng của Hoa Kỳ, và là thước đo mà Cục Dự trữ Liên bang nhắm tới. Lịch kinh tế

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội: giá trị mọi thứ nền kinh tế Hoa Kỳ sản xuất ra, được công bố mỗi quý, trước tiên là bản ước tính rồi sau đó được điều chỉnh. Lịch kinh tế

Hợp đồng tương lai crypto

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn

Hợp đồng tương lai không có ngày kết thúc, chủ yếu giao dịch trên thị trường tiền số. Các khoản thanh toán funding giữa bên mua và bên bán giữ giá của nó gần với giá của đồng coin. Hợp đồng tương lai tiền số

Funding rate

Khoản mà một bên của hợp đồng tương lai vĩnh viễn trả cho bên kia. Dương: bên mua trả bên bán, nghĩa là nhiều trader đang mua bằng tiền vay hơn. Mức cao kéo dài nhiều ngày cho thấy phía mua đang đông đúc; mức âm cho thấy phía bán đang đông đúc. Hợp đồng tương lai tiền số

Open interest

Giá trị của tất cả các vị thế tương lai còn đang mở. Tăng cùng với giá: có dòng tiền mới đứng sau nhịp đó. Giảm mạnh: các vị thế đang bị đóng hoặc bị buộc đóng. Hợp đồng tương lai tiền số

Put so với call

Số quyền chọn put đang mở chia cho số quyền chọn call đang mở. Trên 1, nhiều quyền chọn đang mở có lãi hơn nếu giá giảm (đang có người nắm giữ bảo vệ); dưới 1, nhiều quyền chọn có lãi hơn nếu giá tăng. Hợp đồng tương lai tiền số

DVOL

Chỉ số của Deribit về mức độ mà trader quyền chọn kỳ vọng một đồng coin sẽ biến động trong 30 ngày tới, tính theo % hằng năm. 50 tương đương khoảng 2.6% lên hoặc xuống trong một ngày bình thường. Hợp đồng tương lai tiền số

Fear & Greed Index

Một con số cho tâm lý thị trường tiền số, đọc từ biến động, khối lượng, mạng xã hội và thị phần của Bitcoin. Mức cực đoan là nơi đám đông đã hành động, không phải tín hiệu về thời điểm. Hợp đồng tương lai tiền số

Thiếu sót hoặc chưa rõ? Hãy cho chúng tôi biết.