용어집

아이디어를 테스트하는 방법

백테스트

과거 가격으로 거래 규칙을 시험하는 것입니다. 앞으로 일어날 일이 아니라 과거에 일어났을 일을 보여 줍니다. 이 사이트의 모든 점수는 실거래가 아니라 백테스트 결과입니다. 제대로 된 금 EA 백테스트에 들어 있어야 할 것

아웃오브샘플

전략을 튜닝하는 데 쓰지 않은 가격입니다. 여기서는 이런 가격에서의 결과만 인정합니다. 아이디어를 테스트하는 방법

워크포워드

한 구간의 가격으로 튜닝하고, 전략이 본 적 없는 다음 구간에서 판단한 뒤 앞으로 이동해 반복합니다. 여기서는 2년으로 튜닝하고 이어지는 6개월로 판단하는 과정을 2022부터 2025까지 여덟 번 반복합니다. 아이디어를 테스트하는 방법

과최적화

전략의 규칙과 설정을 과거 가격에 너무 꼭 맞도록 조정해, 지속되는 패턴이 아니라 그 과거의 잡음을 설명하게 되는 것입니다. 백테스트에서는 훌륭해 보이지만 새로운 가격에서는 사라집니다. 금 EA가 백테스트는 통과하고 실거래에서 실패하는 이유

점수

연간 수익률을 해마다 수익률이 흔들리는 정도로 나눈 값으로, 모든 비용을 뺀 뒤 아이디어가 본 적 없는 가격에서만 계산합니다(금융에서는 연환산 샤프 비율). 점수가 높다는 것은 결과가 더 크다는 뜻이 아니라 더 안정적이라는 뜻입니다. 실적 기록

합격선

아이디어가 테스트에서 넘어야 하는 기준선입니다. 점수는 비용 차감 후 1.00, 모든 비용을 2배로 했을 때 0.50입니다. 아이디어는 아홉 가지 테스트를 모두 통과해야 하며, 합격선은 모든 아이디어에 동일합니다. 아이디어를 테스트하는 방법

운의 기준선

시도한 모든 아이디어 중 가장 좋은 것이 우연만으로 도달할 것으로 예상되는 점수입니다. 새 아이디어를 테스트할 때마다 올라갑니다. 실적 기록

한 번도 가동되지 않음

어떤 2년 구간에서도 그 아이디어의 어떤 설정도 수익을 내지 못해, 테스트에서 거래가 허용되지 않았습니다. 실적 기록

충분한 거래 수

판단 대상 반기들에서 최소 200건의 거래. 소수의 거래에 기반한 결과는 아무리 좋아 보여도 말해 주는 것이 적습니다. 아이디어를 테스트하는 방법

비용 2배

전체 테스트를 모든 비용을 2배로 하여 한 번 더 실행하며, 점수는 여전히 0.50에 도달해야 합니다. 거래 비용이 낮을 때만 존재하는 우위를 걸러 냅니다. 아이디어를 테스트하는 방법

수익 반기

판단 대상 8개 반기 중 최소 5개 반기에서 수익이 나야 하며, 어느 한 반기도 전체 수익의 절반을 넘어서는 안 됩니다. 두 조건 모두 좋은 한 시기가 나쁜 시기들을 덮는 경우를 걸러 냅니다. 아이디어를 테스트하는 방법

인접 설정

선택한 설정에 가까운 설정으로, 예를 들어 20일 평균 옆의 19일 또는 21일 평균입니다. 시도한 설정 10개 중 최소 6개도 수익을 내야 하므로, 결과가 하나의 마법의 숫자에 의존하지 않습니다. 아이디어를 테스트하는 방법

타이밍 테스트

아이디어는 자기 자신을 섞은 2,000개 사본의 99%보다 좋은 성과를 내야 합니다. 거래 시점이 아니라 금이 오른 덕분에 생긴 수익을 막아 줍니다. 아이디어를 테스트하는 방법

미래 참조(엿보기)

아직 알 수 없었던 가격을 몰래 사용하는 규칙입니다. 각 아이디어는 미래 가격을 잘라 낸 채 다시 실행되며, 결과는 동일해야 합니다. 아이디어를 테스트하는 방법

거래 비용

스프레드

매수(ask) 가격과 매도(bid) 가격의 차이로, 모든 거래마다 지불합니다. 일일 롤오버 시점과 뉴스 전후에 벌어집니다. 아이디어를 테스트하는 방법

수수료

브로커가 거래마다 부과하는 수수료로, 많은 로 스프레드 계좌에서 부과됩니다. 아이디어를 테스트하는 방법

슬리피지

주문이 예상한 가격과 실제 체결된 가격의 차이입니다. 금에서는 뉴스 전후와 유동성이 적은 시간대에 커집니다. 아이디어를 테스트하는 방법

스왑(금융 비용)

포지션을 일일 롤오버(17:00 뉴욕 시간)를 넘겨 보유할 때 하룻밤 부과되거나 지급되는 금액입니다. MT5에서는 수요일 밤에 흔히 3배가 됩니다. 금 EA가 백테스트는 통과하고 실거래에서 실패하는 이유

실적 읽는 법

검증된 실적

A trade history a tracking service has read straight from the broker account, usually through an investor (view-only) password, so the trades shown are the trades that happened. How to verify a gold EA's track record

거래 권한

실적을 보여 주는 사람이 해당 계좌를 직접 관리하는지 확인하는 별도의 검사입니다. 권한 없는 내역은 거래가 있었다는 것만 알려 줄 뿐, 판매자의 계좌인지는 알려 주지 않습니다. 금 EA의 검증된 실적을 확인하는 방법

데모 계좌와 실계좌

데모 계좌는 브로커에서 연습용 자금으로 거래하고, 실계좌는 본인의 돈으로 거래합니다. 체결, 스프레드, 슬리피지, 심리적 압박이 모두 다르며, 실제 결과는 대개 더 나쁩니다. 위험 고지

에쿼티 드로다운

계좌 에쿼티가 고점에서 가장 크게 하락한 폭으로, 미결 거래를 포함합니다. 금 EA의 검증된 실적을 확인하는 방법

부분 청산

포지션의 일부만 청산하고 나머지는 열어 두는 것으로, 예를 들어 세 단계로 이익을 실현합니다. 금 EA의 검증된 실적을 확인하는 방법

프로핏 팩터

수익이 난 거래의 금액을 손실이 난 거래의 금액으로 나눈 값이며 비용을 뺀 뒤 계산합니다. 1.00보다 크면 전체적으로 거래가 돈을 벌었다는 뜻이며, 그 수익이 얼마나 안정적이었는지는 알려 주지 않습니다. 연구 로그

최대 낙폭

테스트 결과에서 고점부터 이후 저점까지의 가장 큰 하락폭으로, 아이디어가 본 적 없는 반기들 기준입니다. 실거래는 대개 테스트보다 더 깊이 하락합니다. 연구 로그

승률

수익이 난 거래의 비율입니다. 그것만으로는 알려 주는 것이 적습니다. 열 번 중 아홉 번 이기더라도 열 번째 손실이 충분히 크면 돈을 잃을 수 있습니다. 여기서는 어떤 아이디어도 승률로 판단하지 않습니다. 플레이북

거래 용어

XAUUSD

미국 달러로 표시한 금: 대부분의 MetaTrader 5 브로커가 금에 사용하는 심볼입니다. 시장

EA (Expert Advisor)

MetaTrader 안에서 스스로 거래하는 프로그램입니다. 가짜 금 EA를 구별하는 방법

랏

거래 규모의 단위입니다. 대부분의 MT5 계좌에서 XAUUSD 1랏은 100온스이므로, 가격이 $1 움직이면 랏당 $100가 됩니다. 브로커의 계약 크기를 확인하세요. 포지션 크기 계산기

레버리지

계좌의 돈보다 큰 포지션으로 거래하는 것으로, 가격이 조금만 움직여도 계좌에는 큰 변화가 생깁니다. 손실이 빠르게 커질 수 있습니다. 위험 고지

스톱로스

손실 중인 거래를 정해 둔 가격에서 청산하는 주문입니다. 브로커에 걸어 두면 정상적인 상황에서는 손실을 제한하지만, 가격이 갭을 보이면 건너뛰어질 수 있습니다. 포지션 크기 계산기

핍(pip)

트레이더가 부르는 가장 작은 가격 단위. 브로커마다 금에서 1센트 또는 10센트로 다르게 정의하므로, 공식에 핍을 쓰기 전에 계약 사양을 읽으세요. 금(XAUUSD)에서 1핍의 가치

증거금

포지션이 열려 있는 동안 브로커가 잡아 두는 예치금. 수수료도, 거래 가격도 아닙니다. 손익은 포지션 전체에 대해 생깁니다. 금 증거금과 레버리지: XAUUSD 1랏이 묶어 두는 금액

위험 대비 보상 비율

거래가 감수하는 위험에 비해 얼마를 벌려 하는지. 손절 거리의 두 배를 노리면 2 대 1이지만, 승률 없이는 이 비율만으로 알 수 있는 것이 적습니다. 손익비 설명: 필요한 승률과 함께

트레일링 스톱

거래가 유리하게 움직이는 동안 일정 거리로 가격을 따라가고, 가격이 되돌아오면 그 자리에 머무는 손절 주문. 금 트레일링 스톱: MT5에서 작동하는 방식

CFD(차액결제거래)

시가와 종가의 차액을 지급하는 브로커와의 계약. 금을 소유하는 것이 아닙니다. 비용은 스프레드와, 있다면 야간 스왑입니다. 금 CFD, ETF, 선물, 실물 금: 무엇이 다른가

마틴게일과 그리드

마틴게일은 손실 후 다음 거래를 더 크게 하고, 그리드는 가격이 포지션에 불리하게 움직일 때 거래를 추가로 엽니다. 둘 다 큰 손실이 올 때까지 손실을 숨깁니다. 여기서의 규칙은 둘 다, 그리고 손실 거래에 추가하는 것도 허용하지 않습니다. 마틴게일 금 EA로 손실을 입기 전에 알아보는 방법

시장 데이터

변동성

최근 20 거래일 동안 일간 변동이 얼마나 퍼져 있었는지를 연 단위로 환산한 값입니다. 연 20%는 평범한 하루 약 1.26%에 해당합니다. 이 사이트에서는 과거 가격으로 계산한 실현 변동성입니다. 변동성

ATR

평균 진폭(Average true range): ATR 14은 최근 14일의 평균 고저 범위를 가격으로 나타낸 값입니다. 포지션 크기 계산기는 이를 바탕으로 스톱을 설정할 수 있습니다. 변동성

COT 보고서

트레이더 약정 보고서(Commitments of Traders): 매주 금요일 직전 화요일 기준으로 각 선물 시장에서 대형 투기 세력, 헤저, 소규모 트레이더가 보유한 포지션을 보여 줍니다. 누가 무엇을 보유하나 (COT)

대형 투기 세력과 헤저

대형 투기 세력(헤지펀드, 추세 추종자)은 수익을 위해 거래하며, 이들의 순포지션이 보고서의 핵심 수치입니다. 헤저(광산업체, 생산업체, 은행)는 대개 반대편에 섭니다. 누가 무엇을 보유하나 (COT)

쏠림

포지션의 3년 범위에서 0 또는 100에 가까운 시장: 이미 많은 투자자가 매수하거나 매도한 상태라면 반전이 급격할 수 있습니다. 포지션을 읽는 지표일 뿐 타이밍 신호는 아닙니다. 누가 무엇을 보유하나 (COT)

Fed 금리 확률

다음 연방준비제도(Fed) 회의에서 인하, 동결, 인상 가능성이 얼마나 되는지입니다. 여기서는 미국 단기 국채로 추정하므로, 약 20% 미만의 결과는 뚜렷한 전망이 없다는 뜻입니다. Fed 금리 확률

수익률 곡선

가장 짧은 단기 국채부터 30년 만기 채권까지 미국 정부 부채의 금리를 하나의 선으로 그린 것입니다. 단기 금리가 장기 금리보다 높으면 곡선이 역전되었다고 합니다. Fed 금리 확률

고용 보고서

미국의 월간 신규 일자리 수와 실업률로, 보통 매월 첫째 금요일 뉴욕 시간 8:30에 나옵니다. 금을 가장 크게 움직이는 발표 중 하나입니다. 경제 캘린더

CPI

소비자물가지수: 물가 상승 속도(인플레이션)를 보여 주는 미국의 월간 지표로, 뉴욕 시간 8:30에 나옵니다. 경제 캘린더

PCE

개인소비지출 물가지수: 미국의 월간 인플레이션 지표이며, 연방준비제도가 목표로 삼는 지표입니다. 경제 캘린더

GDP

국내총생산: 미국 경제가 생산한 모든 것의 가치로, 분기마다 처음에는 추정치로 발표되고 이후 수정됩니다. 경제 캘린더

암호화폐 선물

무기한 선물

만기일이 없는 선물 계약으로, 주로 암호화폐에서 거래됩니다. 매수자와 매도자 사이의 펀딩 지급이 가격을 코인 가격 가까이에 유지합니다. 암호화폐 선물

펀딩 비율

무기한 선물에서 한쪽이 다른 쪽에 지급하는 금액입니다. 양수이면 매수자가 매도자에게 지급하므로, 차입 자금으로 매수한 트레이더가 더 많다는 뜻입니다. 며칠 동안 높은 비율은 롱 쏠림을, 음수 비율은 숏 쏠림을 뜻합니다. 암호화폐 선물

미결제약정

아직 열려 있는 모든 선물 포지션의 가치입니다. 가격과 함께 오르면 새로운 자금이 움직임을 뒷받침합니다. 급격히 줄면 포지션이 청산되거나 강제 청산되고 있는 것입니다. 암호화폐 선물

풋 대 콜

미결제 풋옵션을 미결제 콜옵션으로 나눈 값입니다. 1보다 크면 가격이 떨어질 때 수익이 나는 미결제 옵션이 더 많고(보호용 보유), 1보다 작으면 가격이 오를 때 수익이 나는 옵션이 더 많습니다. 암호화폐 선물

DVOL

향후 30일 동안 옵션 트레이더들이 코인이 움직일 것으로 예상하는 폭을 연 %로 나타낸 Deribit의 지수입니다. 50은 평범한 하루 약 2.6% 상승 또는 하락에 해당합니다. 암호화폐 선물

Fear & Greed Index

변동성, 거래량, 소셜 미디어, 비트코인의 시장 점유율로 읽는 암호화폐 분위기를 하나의 숫자로 나타낸 것입니다. 극단값은 군중이 이미 행동에 나선 지점이지 타이밍 신호가 아닙니다. 암호화폐 선물

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