Глоссарий

Как проверяются идеи

Бэктест

Проверка торговых правил на прошлых ценах. Он показывает, что произошло бы, а не что произойдёт. Каждый балл на этом сайте — результат бэктеста, а не реальной торговли. Что должен включать настоящий бэктест золотого EA

Вне выборки

Цены, под которые стратегия не подгонялась. Здесь учитываются только результаты на таких ценах. Как проверяются идеи

Walk-forward

Настройка на одном отрезке цен, оценка на следующем отрезке, которого стратегия ещё не видела, сдвиг вперёд и повтор. Здесь: настройка на двух годах, оценка на следующих шести месяцах, восемь раз, период с 2022 по 2025. Как проверяются идеи

Переобучение

Подгонка правил и настроек стратегии под прошлые цены настолько точно, что они описывают шум этой истории, а не устойчивую закономерность. В бэктесте это выглядит отлично, а на новых ценах исчезает. Почему золотые EA проходят бэктест и проваливаются в реальной торговле

Балл

Годовая доходность, делённая на то, насколько доходность колеблется от года к году, после всех издержек, учитываемая только на ценах, которых идея никогда не видела (в финансах это годовой коэффициент Шарпа). Более высокий балл означает более ровный результат, а не больший. История результатов

Проходной балл

Черта, которую идея должна достичь в тесте. Для балла это 1.00 после издержек и 0.50 при двойных издержках. Идея должна пройти все девять тестов, а проходные баллы одинаковы для каждой идеи. Как проверяются идеи

Порог удачи

Балл, которого можно ожидать от лучшей из всех испытанных идей только по случайности. С каждой новой проверенной идеей он растёт. История результатов

Так и не включена

Ни на одном двухлетнем отрезке ни одна настройка идеи не приносила прибыли, поэтому ей не разрешили торговать в тесте. История результатов

Достаточно сделок

Не менее 200 сделок в оцениваемых полугодиях. Результат, построенный на горстке сделок, мало о чём говорит, как бы хорошо он ни выглядел. Как проверяются идеи

Двойные издержки

Весь тест запускается второй раз с удвоенными издержками, и балл всё равно должен достичь 0.50. Это выявляет преимущество, которое существует только при дешёвой торговле. Как проверяются идеи

Прибыльные полугодия

Не менее 5 из 8 оцениваемых полугодий должны приносить прибыль, и ни одно полугодие не должно давать больше половины всей прибыли. Оба условия не дают одному удачному периоду вытянуть плохие. Как проверяются идеи

Соседние настройки

Настройки, близкие к выбранным, например средняя за 19 или 21 дней рядом со средней за 20 дней. Не менее 6 из 10 проверенных настроек тоже должны приносить прибыль, чтобы результат не держался на одном волшебном числе. Как проверяются идеи

Тест на тайминг

Идея должна сработать лучше, чем 99% из 2,000 перемешанных копий самой себя. Это защищает от прибыли, которая получена от роста золота, а не от момента, когда были открыты сделки. Как проверяются идеи

Заглядывание вперёд (подсматривание)

Правило, которое тайно использует цену, которую оно ещё не могло знать. Каждая идея запускается повторно с отрезанными будущими ценами, и результаты должны совпадать. Как проверяются идеи

Торговые издержки

Спред

Разница между ценой покупки (ask) и продажи (bid), которую платят с каждой сделки. Она расширяется при ежедневном переносе и во время новостей. Как проверяются идеи

Комиссия

Плата брокера за сделку, которая взимается на многих счетах с raw-спредом. Как проверяются идеи

Проскальзывание

Разница между ценой, которую ожидал ордер, и ценой, по которой он исполнен. На золоте она растёт во время новостей и в часы малой ликвидности. Как проверяются идеи

Своп (финансирование)

Ночная плата или выплата за удержание позиции после ежедневного переноса в 17:00 по нью-йоркскому времени. В MT5 по средам вечером она часто утраивается. Почему золотые EA проходят бэктест и проваливаются в реальной торговле

Как читать подтверждённую историю

Подтверждённая история

A trade history a tracking service has read straight from the broker account, usually through an investor (view-only) password, so the trades shown are the trades that happened. How to verify a gold EA's track record

Торговые права

Отдельная проверка того, что человек, показывающий историю, управляет счётом. История без торговых прав говорит, что сделки были, но не что они принадлежат продавцу. Как проверить подтверждённую историю золотого EA

Демо-счёт и реальный счёт

Демо-счёт торгует учебными деньгами у брокера, реальный счёт — вашими. Исполнение, спреды, проскальзывание и психологическое давление отличаются, и реальные результаты обычно хуже. Предупреждение о рисках

Просадка по капиталу

Наибольшее падение капитала счёта от пика, включая открытые сделки. Как проверить подтверждённую историю золотого EA

Частичное закрытие

Закрытие части позиции с оставлением остальной открытой, например фиксация прибыли в три шага. Как проверить подтверждённую историю золотого EA

Профит-фактор

Деньги, заработанные на прибыльных сделках, делённые на деньги, потерянные на убыточных, после издержек. Выше 1.00 сделки в целом приносили прибыль; это ничего не говорит о том, насколько ровной она была. Журнал исследований

Наибольшее падение

Наибольшее снижение от максимума до более позднего минимума в результатах теста, на полугодиях, которых идея никогда не видела. Реальная торговля обычно падает глубже, чем тест. Журнал исследований

Доля прибыльных сделок

Доля сделок, принёсших прибыль. Сама по себе она говорит мало: стратегия может выигрывать девять сделок из десяти и всё равно терять деньги, если десятый убыток достаточно велик. Ни одна идея здесь не оценивается по ней. Сборник правил

Торговые термины

XAUUSD

Золото в долларах США: символ, который используют для него большинство брокеров MetaTrader 5. Рынки

EA (Expert Advisor)

Программа, которая торгует самостоятельно внутри MetaTrader. Как распознать поддельный золотой EA

Лот

Единица размера сделки. На большинстве счетов MT5 один лот XAUUSD — это 100 унций, поэтому движение цены на $1 дает $100 на лот. Уточните размер контракта у своего брокера. Калькулятор размера позиции

Кредитное плечо

Торговля позицией, превышающей деньги на счёте, поэтому небольшое движение цены сильно меняет счёт. Убытки могут расти быстро. Предупреждение о рисках

Стоп-лосс

Ордер, который закрывает убыточную сделку по заданной цене. Выставленный у брокера, он ограничивает убыток в обычных условиях, но цена может перескочить его при гэпе. Калькулятор размера позиции

Пункт (pip)

Наименьший шаг цены, который называют трейдеры. Брокеры по-разному определяют его для золота, как один цент или десять центов, поэтому прочитайте спецификацию контракта, прежде чем использовать пункты в формуле. Сколько стоит пипс на золоте (XAUUSD)

Маржа

Залог, который брокер удерживает, пока позиция открыта. Это не комиссия и не цена сделки: прибыль или убыток считаются от всей позиции. Маржа и плечо на золоте: сколько замораживает один лот XAUUSD

Соотношение риска и прибыли

Сколько сделка рассчитывает заработать по сравнению с тем, чем рискует. Цель в два расстояния до стопа даёт соотношение два к одному, но без доли прибыльных сделок оно говорит мало. Соотношение риска и прибыли: какой процент выигрышей вам нужен

Скользящий стоп

Стоп-лосс, который следует за ценой на заданном расстоянии, пока сделка идёт в вашу сторону, и остаётся на месте, когда цена разворачивается. Трейлинг-стоп на золото: как он работает в MT5

CFD (контракт на разницу)

Контракт с брокером, по которому выплачивается разница между ценой открытия и закрытия. Золото вам не принадлежит. Издержки: спред и, возможно, ночной своп. CFD на золото, ETF, фьючерсы или физическое золото: чем отличаются

Мартингейл и сетка

Мартингейл увеличивает следующую сделку после убытка; сетка открывает всё новые сделки, пока цена идёт против позиции. Оба подхода скрывают убытки, пока не придёт крупный. Правила здесь не допускают ни того, ни другого, ни добавления к убыточной сделке. Как распознать мартингейл-EA для золота, пока он не обошёлся вам дорого

Рыночные данные

Волатильность

Насколько разбросаны были дневные движения за последние 20 торговых дней, в пересчёте на год. 20% годовых — это около 1.26% в обычный день. На этом сайте это реализованная волатильность, рассчитанная по прошлым ценам. Волатильность

ATR

Средний истинный диапазон: ATR 14 — это средний диапазон от максимума до минимума за последние 14 дней, в цене. Калькулятор размера позиции может задать по нему стоп. Волатильность

Отчёт COT

Отчёт Commitments of Traders: каждую пятницу он показывает, какие позиции держали крупные спекулянты, хеджеры и мелкие трейдеры на каждом фьючерсном рынке в предыдущий вторник. У кого что (COT)

Крупные спекулянты и хеджеры

Крупные спекулянты (хедж-фонды, трендовые фонды) торгуют ради прибыли, и их чистая позиция — главное число отчёта. Хеджеры (добытчики, производители, банки) обычно занимают противоположную сторону. У кого что (COT)

Переполненная позиция

Рынок вблизи 0 или 100 своего 3-летнего диапазона позиций: когда так многие уже купили или продали, разворот может быть резким. Это показатель позиций, а не сигнал для входа. У кого что (COT)

Вероятности ставки Fed

Насколько вероятны снижение, сохранение или повышение ставки на ближайшем заседании Федеральной резервной системы. Здесь оценка строится по казначейским векселям США, поэтому исход с вероятностью ниже примерно 20% означает отсутствие чёткого мнения. Вероятности решений ФРС по ставке

Кривая доходности

Процентные ставки по государственному долгу США от самых коротких векселей до 30-летних облигаций, нарисованные одной линией. Когда короткие ставки выше длинных, кривую называют инвертированной. Вероятности решений ФРС по ставке

Отчёт о занятости

Ежемесячный подсчёт созданных рабочих мест и уровня безработицы в США, обычно в первую пятницу месяца в 8:30 по нью-йоркскому времени. Одна из публикаций, сильнее всего двигающих золото. Экономический календарь

CPI

Индекс потребительских цен: ежемесячный показатель США, показывающий, как быстро растут цены (инфляция); выходит в 8:30 по нью-йоркскому времени. Экономический календарь

PCE

Индекс цен личных потребительских расходов: ежемесячный показатель инфляции в США, именно на него ориентируется Федеральная резервная система. Экономический календарь

GDP

Валовой внутренний продукт: стоимость всего, что произвела экономика США; публикуется каждый квартал, сначала как оценка, затем с пересмотром. Экономический календарь

Криптофьючерсы

Бессрочный фьючерс

Фьючерсный контракт без даты окончания, который торгуется в основном на крипторынке. Платежи по финансированию между покупателями и продавцами удерживают его цену около цены монеты. Криптофьючерсы

Ставка финансирования

Сколько одна сторона бессрочного фьючерса платит другой. Положительная: покупатели платят продавцам, то есть больше трейдеров держат длинные позиции на заёмные деньги. Высокая ставка в течение нескольких дней означает переполненные длинные позиции; отрицательная — переполненные короткие. Криптофьючерсы

Открытый интерес

Стоимость всех ещё открытых фьючерсных позиций. Растёт вместе с ценой: за движением стоят новые деньги. Резко падает: позиции закрываются или закрываются принудительно. Криптофьючерсы

Пут к колл

Открытые пут-опционы, делённые на открытые колл-опционы. Выше 1 больше открытых опционов приносят выплату при падении цены (держат защиту); ниже 1 больше опционов приносят выплату при росте. Криптофьючерсы

DVOL

Индекс Deribit, показывающий, какого движения монеты в ближайшие 30 дней ожидают трейдеры опционов, в % годовых. 50 — это около 2.6% вверх или вниз в обычный день. Криптофьючерсы

Fear & Greed Index

Одно число для настроения на крипторынке, рассчитанное по волатильности, объёму, соцсетям и доле Bitcoin на рынке. Крайние значения — это места, где толпа уже действовала, а не сигнал для входа. Криптофьючерсы

Чего-то не хватает или что-то непонятно? Напишите нам.