المسرد

كيف تُختبر الأفكار

Backtest

اختبار لقواعد التداول على أسعار الماضي. يُظهر ما كان سيحدث، لا ما سيحدث. كل نتيجة على هذا الموقع هي نتيجة backtest، لا تداولًا حقيقيًا. ما الذي يجب أن يتضمنه backtest حقيقي لـ EA الذهب

خارج العينة

أسعار لم تُضبط عليها الاستراتيجية. وحدها النتائج على مثل هذه الأسعار تُحتسب هنا. كيف تُختبر الأفكار

Walk-forward

اضبط على فترة من الأسعار، ثم احكم على الفترة التالية التي لم ترها الاستراتيجية، ثم تقدّم وكرر. هنا: ضبط على سنتين، وحكم على نصف السنة التالي، ثماني مرات، من 2022 إلى 2025. كيف تُختبر الأفكار

الإفراط في الملاءمة

ضبط قواعد الاستراتيجية وإعداداتها حتى تلائم أسعار الماضي بدقة تجعلها تصف ضجيج ذلك التاريخ لا نمطًا دائمًا. تبدو رائعة في backtest ثم تتلاشى على الأسعار الجديدة. لماذا تنجح EAs الذهب في backtest وتفشل في الحساب الحقيقي

النتيجة

العائد السنوي مقسومًا على مقدار تذبذبه من سنة إلى أخرى، بعد كل التكاليف، ويُحتسب فقط على أسعار لم ترها الفكرة من قبل (في المال: Sharpe ratio السنوي). النتيجة الأعلى تعني نتيجة أكثر ثباتًا، لا أكبر. السجل

حد النجاح

الخط الذي يجب أن تبلغه الفكرة في الاختبار. بالنسبة إلى النتيجة هو 1.00 بعد التكاليف، و0.50 مع مضاعفة كل التكاليف. على الفكرة أن تجتاز كل الاختبارات التسعة، وحدود النجاح واحدة لكل الأفكار. كيف تُختبر الأفكار

حد الحظ

النتيجة التي يُتوقع أن تبلغها أفضل الأفكار المجرَّبة كلها بالصدفة وحدها. كل فكرة جديدة تُختبر ترفعه. السجل

لم تُشغَّل أبدًا

في أي فترة من سنتين لم يربح أي إعداد للفكرة، لذلك لم يُسمح لها بالتداول في الاختبار. السجل

صفقات كافية

200 صفقات على الأقل في أنصاف السنوات المحكوم عليها. النتيجة المبنية على حفنة من الصفقات لا تقول شيئًا، مهما بدت جيدة. كيف تُختبر الأفكار

تكاليف مضاعفة

يُعاد الاختبار كاملًا مرة ثانية مع مضاعفة كل التكاليف، ويجب أن تبلغ النتيجة 0.50 مع ذلك. يكشف ميزة لا توجد إلا حين يكون التداول رخيصًا. كيف تُختبر الأفكار

أنصاف سنوات رابحة

يجب أن يربح 5 على الأقل من أنصاف السنوات الـ 8 المحكوم عليها، ولا يجوز أن يحمل نصف سنة واحد أكثر من نصف الربح كله. كلاهما يكشف فترة جيدة واحدة تحمل الفترات السيئة. كيف تُختبر الأفكار

الإعدادات المجاورة

إعدادات قريبة من المختارة، كمتوسط 19 أو 21 يومًا بجانب متوسط 20 يومًا. يجب أن يربح 6 من كل 10 من الإعدادات المجرَّبة على الأقل، حتى لا تستند النتيجة إلى رقم سحري واحد. كيف تُختبر الأفكار

اختبار التوقيت

على الفكرة أن تتفوق على 99% من 2,000 نسخة مخلوطة منها. يحمي من ربح يأتي من ارتفاع الذهب لا من توقيت وضع الصفقات. كيف تُختبر الأفكار

النظر إلى المستقبل (التلصص)

قاعدة تستخدم سرًّا سعرًا ما كان بإمكانها معرفته بعد. تُشغَّل كل فكرة مجددًا مع قطع الأسعار المستقبلية، ويجب أن تتطابق النتائج. كيف تُختبر الأفكار

تكاليف التداول

Spread

الفرق بين سعر الشراء (ask) وسعر البيع (bid)، يُدفع في كل صفقة. يتسع عند التحويل اليومي (rollover) وحول الأخبار. كيف تُختبر الأفكار

العمولة

رسم الـ broker على كل صفقة، يُفرض في كثير من حسابات raw-spread. كيف تُختبر الأفكار

Slippage

الفرق بين السعر الذي توقعه الأمر والسعر الذي نُفِّذ به. على الذهب يزداد حول الأخبار وفي الساعات الضعيفة. كيف تُختبر الأفكار

Swap (التمويل)

الرسم أو الدفعة الليلية على الاحتفاظ بمركز بعد التحويل اليومي عند 17:00 بتوقيت نيويورك. على MT5 يُضاعف غالبًا ثلاث مرات ليالي الأربعاء. لماذا تنجح EAs الذهب في backtest وتفشل في الحساب الحقيقي

قراءة السجل الموثق

سجل موثق

A trade history a tracking service has read straight from the broker account, usually through an investor (view-only) password, so the trades shown are the trades that happened. How to verify a gold EA's track record

صلاحيات التداول

فحص منفصل بأن من يعرض السجل يتحكم بالحساب. السجل بلا صلاحيات يخبرك أن الصفقات حدثت، لا أنها تخص البائع. كيف تتحقق من سجل EA الذهب

الحساب التجريبي والحقيقي

الحساب التجريبي يتداول بمال للتدريب لدى الـ broker؛ والحساب الحقيقي يتداول بمالك. تختلف التنفيذات وspread وslippage والضغط، والنتائج الحقيقية عادةً أسوأ. تحذير من المخاطر

Drawdown الأسهم

أكبر انخفاض في equity الحساب من قمة، مع احتساب الصفقات المفتوحة. كيف تتحقق من سجل EA الذهب

إغلاق جزئي

إغلاق جزء من المركز وترك الباقي مفتوحًا، مثل أخذ الربح على ثلاث خطوات. كيف تتحقق من سجل EA الذهب

Profit factor

المال المكسوب في الصفقات الرابحة مقسومًا على المال المفقود في الخاسرة، بعد التكاليف. فوق 1.00 ربحت الصفقات إجمالًا؛ ولا يقول شيئًا عن مدى ثبات ذلك. سجل البحث

أعمق انخفاض

أكبر هبوط من نقطة مرتفعة إلى قاع لاحق في نتائج الاختبار، على أنصاف السنوات التي لم ترها الفكرة من قبل. التداول الحقيقي ينخفض عادةً أعمق من الاختبار. سجل البحث

نسبة الربح

حصة الصفقات التي ربحت. وحدها تقول القليل: قد تربح استراتيجية تسع صفقات من عشر وتخسر المال إن كانت الخسارة العاشرة كبيرة بما يكفي. لا تُحكم أي فكرة هنا بها. دليل العمل

كلمات التداول

XAUUSD

الذهب مسعّرًا بالدولار الأمريكي: الرمز الذي تستخدمه معظم brokers على MetaTrader 5. الأسواق

EA (Expert Advisor)

برنامج يتداول من تلقاء نفسه داخل MetaTrader. كيف تكتشف EA ذهب مزيفًا

Lot

وحدة حجم الصفقة. في معظم حسابات MT5، يساوي لوت واحد من XAUUSD ‏100 أونصة، فتحرّك السعر بمقدار $1 يعني $100 لكل لوت. راجع حجم العقد لدى الوسيط. حاسبة حجم المركز

الرافعة المالية

التداول بمركز أكبر من المال الموجود في الحساب، فيُحدث تحرّك صغير في السعر تغيّرًا كبيرًا في الحساب. وقد تكون الخسائر سريعة. تحذير من المخاطر

Stop loss

أمر يغلق صفقة خاسرة عند سعر محدد. يوضع لدى الوسيط، ويحدّ من الخسارة في الظروف العادية، لكن السعر قد يتجاوزه عندما تحدث فجوة سعرية. حاسبة حجم المركز

النقطة (Pip)

أصغر خطوة سعرية يعرضها المتداولون. يعرّفها الوسطاء بشكل مختلف على الذهب، سنتًا واحدًا أو عشرة سنتات، لذا اقرأ مواصفات العقد قبل استخدام النقاط في أي معادلة. كم تساوي النقطة في الذهب (XAUUSD)

الهامش

الوديعة التي يحتفظ بها الوسيط ما دام هناك مركز مفتوح. ليس رسمًا وليس سعر الصفقة: الربح أو الخسارة يقعان على المركز كاملًا. الهامش والرافعة في الذهب: ما الذي يحجزه لوت واحد من XAUUSD

نسبة المخاطرة إلى العائد

كم تهدف الصفقة إلى ربحه مقارنة بما تخاطر به. استهداف ضعف مسافة وقف الخسارة نسبة اثنين إلى واحد، لكنها لا تعني الكثير دون نسبة الصفقات الرابحة. شرح نسبة المخاطرة إلى العائد، مع نسبة النجاح التي تحتاجها

وقف الخسارة المتحرك

وقف خسارة يتبع السعر بمسافة ثابتة ما دامت الصفقة تسير في صالحك، ويبقى في مكانه عندما يعود السعر. الوقف المتحرك على الذهب: كيف يعمل في MT5

عقد الفروقات (CFD)

عقد مع وسيط يدفع الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق. أنت لا تملك الذهب. التكاليف هي فارق السعر ورسوم التمويل الليلي إن وُجدت. عقود الفروقات على الذهب أم الصناديق أم العقود الآجلة أم الذهب الفعلي: الفروق

Martingale وgrid

الـ martingale يجعل الصفقة التالية أكبر بعد كل خسارة؛ والـ grid يفتح صفقات إضافية كلما تحرك السعر ضد المركز. كلاهما يخفي الخسائر حتى تأتي خسارة كبيرة. القواعد هنا لا تسمح بأي منهما، ولا بالإضافة إلى صفقة خاسرة. كيف تكتشف martingale gold EA قبل أن يكلّفك

بيانات السوق

التقلب

مدى تباعد الحركات اليومية خلال آخر 20 يوم تداول، محسوبًا على أساس سنوي. نسبة 20% في السنة تعادل نحو 1.26% في يوم عادي. في هذا الموقع هو التقلب المحقق، المحسوب من الأسعار السابقة. التقلب

ATR

متوسط المدى الحقيقي: قيمة ATR البالغة 14 هي متوسط المدى بين أعلى سعر وأدنى سعر في آخر 14 يومًا، بوحدة السعر. تستطيع حاسبة حجم المركز ضبط وقف الخسارة منها. التقلب

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين: كل يوم جمعة يعرض ما كان يحتفظ به كبار المضاربين والمتحوطون وصغار المتداولين في كل سوق عقود آجلة يوم الثلاثاء السابق. من يحتفظ بماذا (COT)

كبار المضاربين والمتحوطون

يتداول كبار المضاربين (صناديق التحوط ومتبعو الاتجاه) بحثًا عن الربح، وصافي مركزهم هو الرقم الرئيسي في التقرير. أما المتحوطون (شركات التعدين والمنتجون والبنوك) فيأخذون عادةً الجانب المقابل. من يحتفظ بماذا (COT)

مزدحم

سوق قريب من 0 أو 100 في نطاق مراكزه لـ 3 سنوات: حين يكون هذا العدد الكبير قد اشترى أو باع بالفعل، قد يكون الانعكاس حادًا. هذه قراءة للمراكز، وليست إشارة توقيت. من يحتفظ بماذا (COT)

احتمالات سعر الفائدة لدى Fed

مدى احتمال خفض الفائدة أو تثبيتها أو رفعها في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم. هنا يُقدَّر ذلك من أذون الخزانة الأمريكية، لذا فإن أي نتيجة دون نحو 20% تعني عدم وجود رأي قوي. احتمالات فائدة الفيدرالي

منحنى العائد

أسعار الفائدة على الدين الحكومي الأمريكي، من أقصر الأذون إلى سندات 30 سنة، مرسومة في خط واحد. عندما تكون الفائدة قصيرة الأجل أعلى من طويلة الأجل يُسمى المنحنى مقلوبًا. احتمالات فائدة الفيدرالي

تقرير الوظائف

العدد الشهري للوظائف المضافة في الولايات المتحدة ومعدل البطالة، وعادةً في أول جمعة من الشهر الساعة 8:30 بتوقيت نيويورك. وهو من أكثر الإصدارات تأثيرًا في الذهب. التقويم الاقتصادي

CPI

مؤشر أسعار المستهلك: المقياس الأمريكي الشهري لسرعة ارتفاع الأسعار (التضخم)، ويصدر الساعة 8:30 بتوقيت نيويورك. التقويم الاقتصادي

PCE

مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي: مقياس شهري للتضخم في الولايات المتحدة، وهو المقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. التقويم الاقتصادي

GDP

الناتج المحلي الإجمالي: قيمة كل ما أنتجه الاقتصاد الأمريكي، يُنشر كل ربع سنة، أولًا كتقدير ثم بعد المراجعة. التقويم الاقتصادي

العقود الآجلة للعملات المشفرة

العقد الآجل الدائم

عقد آجل بلا تاريخ انتهاء، يُتداول في الغالب على العملات المشفرة. تبقي مدفوعات التمويل بين المشترين والبائعين سعره قريبًا من سعر العملة. العقود الآجلة للعملات المشفرة

معدل التمويل

ما يدفعه أحد طرفي العقد الآجل الدائم للطرف الآخر. إذا كان موجبًا: يدفع المشترون للبائعين، أي أن مزيدًا من المتداولين في مراكز شراء بأموال مقترضة. معدل مرتفع لعدة أيام يعني شراءً مزدحمًا؛ ومعدل سالب يعني بيعًا مزدحمًا. العقود الآجلة للعملات المشفرة

الفائدة المفتوحة

قيمة كل مراكز العقود الآجلة التي ما زالت مفتوحة. حين ترتفع مع السعر: فإن أموالًا جديدة وراء الحركة. وحين تنخفض بحدة: فإن المراكز تُغلق أو يُجبر أصحابها على الخروج. العقود الآجلة للعملات المشفرة

نسبة البيع إلى الشراء (Put/Call)

عدد خيارات البيع المفتوحة مقسومًا على عدد خيارات الشراء المفتوحة. فوق 1، يكون عدد أكبر من الخيارات المفتوحة رابحًا إذا انخفض السعر (أي أن هناك حماية قائمة)؛ وتحت 1، يكون عدد أكبر منها رابحًا إذا ارتفع. العقود الآجلة للعملات المشفرة

DVOL

مؤشر Deribit لمدى تحرك العملة الذي يتوقعه متداولو الخيارات خلال الأيام الـ30 القادمة، كنسبة سنوية %. القيمة 50 تعادل نحو 2.6% صعودًا أو هبوطًا في يوم عادي. العقود الآجلة للعملات المشفرة

Fear & Greed Index

رقم واحد يعبّر عن المزاج في سوق العملات المشفرة، يُقرأ من التقلب وحجم التداول ووسائل التواصل الاجتماعي وحصة Bitcoin من السوق. القيم القصوى هي المواضع التي تحرك فيها الناس بالفعل، وليست إشارة توقيت. العقود الآجلة للعملات المشفرة

هل ينقص شيء أو هل هو غير واضح؟ أخبرنا.