Słowniczek

Jak testujemy pomysły

Backtest

Test reguł tradingowych na przeszłych cenach. Pokazuje, co by się stało, a nie co się stanie. Każdy wynik punktowy na tej stronie to wynik backtestu, nie prawdziwego tradingu. Co powinien zawierać prawdziwy backtest EA na złocie

Out-of-sample (poza próbą)

Ceny, na których strategia nie była dostrajana. Liczą się tu tylko wyniki na takich cenach. Jak testowane są pomysły

Walk-forward

Dostrój na jednym odcinku cen, oceń na następnym, którego strategia nie widziała, przesuń okno i powtórz. Tutaj: dostrajanie na dwóch latach, ocenianie na kolejnych sześciu miesiącach, osiem razy, w okresie od 2022 do 2025. Jak testowane są pomysły

Overfitting (przeuczenie)

Dostrajanie reguł i ustawień strategii, aż tak dokładnie pasują do przeszłych cen, że opisują szum tej historii, a nie trwały wzorzec. W backteście wygląda świetnie, a na nowych cenach znika. Dlaczego EA na złocie przechodzą backtest, a zawodzą na żywo

Wynik punktowy

Roczny zwrot podzielony przez to, jak bardzo zwrot waha się z roku na rok, po wszystkich kosztach, liczony tylko na cenach, których pomysł nigdy nie widział (w finansach: roczny wskaźnik Sharpe ratio). Wyższy wynik punktowy oznacza stabilniejszy rezultat, nie większy. Wyniki

Próg zaliczenia

Poziom, który pomysł musi osiągnąć w teście. Dla wyniku punktowego to 1.00 po kosztach i 0.50 przy podwojonych kosztach. Pomysł musi zaliczyć wszystkie dziewięć testów, a progi zaliczenia są takie same dla każdego pomysłu. Jak testowane są pomysły

Próg szczęścia

Wynik punktowy, jaki najlepszy ze wszystkich wypróbowanych pomysłów osiągnąłby przypadkiem. Każdy nowo przetestowany pomysł go podnosi. Wyniki

Nigdy nie włączony

W żadnym dwuletnim odcinku żadne ustawienie pomysłu nie przyniosło zysku, więc nie dopuszczono go do handlu w teście. Wyniki

Dość transakcji

Co najmniej 200 transakcji w ocenianych półroczach. Wynik oparty na garstce transakcji mówi niewiele, jak dobrze by nie wyglądał. Jak testowane są pomysły

Podwojone koszty

Cały test uruchamiany jest drugi raz z podwojonymi kosztami, a wynik punktowy musi nadal osiągać 0.50. Wychwytuje przewagę, która istnieje tylko wtedy, gdy handel jest tani. Jak testowane są pomysły

Zyskowne półrocza

Co najmniej 5 z 8 ocenianych półroczy musi przynieść zysk, a żadne pojedyncze półrocze nie może wnosić więcej niż połowy całego zysku. Oba warunki wychwytują sytuację, gdy jedna dobra passa niesie złe. Jak testowane są pomysły

Sąsiednie ustawienia

Ustawienia bliskie wybranym, na przykład średnia 19- lub 21-dniowa obok 20-dniowej. Co najmniej 6 z 10 wypróbowanych ustawień też musi przynosić zysk, aby wynik nie opierał się na jednej magicznej liczbie. Jak testowane są pomysły

Test timingu

Pomysł musi wypaść lepiej niż 99% z 2,000 przetasowanych kopii samego siebie. Chroni przed zyskiem, który bierze się ze wzrostu złota, a nie z momentu otwarcia transakcji. Jak testowane są pomysły

Look-ahead (zaglądanie w przyszłość)

Reguła, która po cichu używa ceny, której nie mogła jeszcze znać. Każdy pomysł jest uruchamiany ponownie z odciętymi przyszłymi cenami, a wyniki muszą być identyczne. Jak testowane są pomysły

Koszty tradingowe

Spread

Różnica między ceną kupna (ask) a sprzedaży (bid), płacona przy każdej transakcji. Rośnie przy dziennym rolowaniu i wokół wiadomości. Jak testowane są pomysły

Prowizja

Opłata brokera za transakcję, pobierana na wielu kontach z surowym spreadem. Jak testowane są pomysły

Slippage

Różnica między ceną, jakiej oczekiwało zlecenie, a ceną, po której zostało zrealizowane. Na złocie rośnie wokół wiadomości i w godzinach małej płynności. Jak testowane są pomysły

Swap (finansowanie)

Nocna opłata lub wpłata za utrzymanie pozycji po dziennym rolowaniu o 17:00 czasu nowojorskiego. Na MT5 bywa potrojona w noce ze środy na czwartek. Dlaczego EA na złocie przechodzą backtest, a zawodzą na żywo

Czytanie zweryfikowanej historii wyników

Zweryfikowana historia wyników

A trade history a tracking service has read straight from the broker account, usually through an investor (view-only) password, so the trades shown are the trades that happened. How to verify a gold EA's track record

Uprawnienia handlowe

Osobna kontrola, że osoba pokazująca wyniki kontroluje konto. Sama historia bez uprawnień mówi, że transakcje się odbyły, a nie że należą do sprzedawcy. Jak zweryfikować historię wyników EA na złocie

Konto demo i rzeczywiste

Konto demo handluje pieniędzmi treningowymi u brokera, konto rzeczywiste Twoimi. Realizacje, spready, slippage i presja są inne, a prawdziwe wyniki zwykle są gorsze. Ostrzeżenie o ryzyku

Drawdown kapitału

Największy spadek kapitału na koncie od szczytu, łącznie z otwartymi transakcjami. Jak zweryfikować historię wyników EA na złocie

Częściowe zamknięcie

Zamknięcie części pozycji i pozostawienie reszty otwartej, na przykład realizacja zysku w trzech krokach. Jak zweryfikować historię wyników EA na złocie

Profit factor

Pieniądze zarobione na wygrywających transakcjach podzielone przez pieniądze stracone na przegrywających, po kosztach. Powyżej 1.00 transakcje łącznie zarobiły; nie mówi to nic o tym, jak stabilnie. Dziennik badań

Najgłębszy spadek

Największy spadek od najwyższego punktu do późniejszego minimum w wynikach testu, w półroczach, których pomysł nigdy nie widział. Prawdziwy trading zwykle spada głębiej niż test. Dziennik badań

Odsetek wygranych

Udział transakcji, które przyniosły zysk. Sam w sobie mówi niewiele: strategia może wygrać dziewięć transakcji na dziesięć i mimo to tracić, jeśli dziesiąta strata jest dość duża. Żaden pomysł tutaj nie jest oceniany według niego. Podręcznik

Słowa tradingowe

XAUUSD

Złoto wyceniane w dolarach amerykańskich: symbol, którego używa większość brokerów MetaTrader 5. Rynki

EA (Expert Advisor)

Program, który handluje samodzielnie wewnątrz MetaTrader. Jak rozpoznać fałszywego EA na złocie

Lot

Jednostka wielkości transakcji. Na większości kont MT5 jeden lot XAUUSD to 100 uncji, więc ruch ceny o $1 oznacza $100 na lot. Sprawdź wielkość kontraktu u swojego brokera. Kalkulator wielkości pozycji

Dźwignia

Handel pozycją większą niż pieniądze na koncie, więc mały ruch ceny powoduje duże zmiany na koncie. Straty mogą być szybkie. Ostrzeżenie o ryzyku

Stop loss

Zlecenie, które zamyka stratną transakcję po ustalonej cenie. Złożone u brokera ogranicza stratę w zwykłych warunkach, a przy luce cenowej może zostać przeskoczone. Kalkulator wielkości pozycji

Pips

Najmniejszy krok ceny podawany przez traderów. Brokerzy definiują go na złocie różnie, jako jeden lub dziesięć centów, więc przeczytaj specyfikację kontraktu, zanim użyjesz pipsów we wzorze. Ile jest wart pips na złocie (XAUUSD)

Depozyt zabezpieczający

Depozyt, który broker wstrzymuje, dopóki pozycja jest otwarta. To nie jest opłata ani cena transakcji: zysk lub strata dotyczą całej pozycji. Depozyt i dźwignia na złocie: ile blokuje jeden lot XAUUSD

Stosunek ryzyka do zysku

Ile transakcja zamierza zarobić w porównaniu z tym, co ryzykuje. Cel dwukrotności odległości stopa to stosunek dwa do jednego, ale bez skuteczności mówi niewiele. Stosunek zysku do ryzyka wyjaśniony, z potrzebną skutecznością

Stop kroczący

Stop loss, który podąża za ceną w stałej odległości, gdy transakcja idzie po Twojej myśli, i zostaje w miejscu, gdy cena się cofa. Trailing stop na złocie: jak działa w MT5

CFD (kontrakt różnic kursowych)

Umowa z brokerem, który wypłaca różnicę między ceną otwarcia a zamknięcia. Nie jesteś właścicielem złota. Koszty to spread i ewentualny swap nocny. CFD na złoto, ETF, kontrakty terminowe czy złoto fizyczne: czym się różnią

Martingale i grid

Martingale powiększa następną transakcję po stracie; grid otwiera kolejne transakcje, gdy cena idzie przeciw pozycji. Oba ukrywają straty, aż nadejdzie duża. Zasady tutaj nie dopuszczają żadnego z nich ani dokładania do stratnej transakcji. Jak rozpoznać EA na złocie typu martingale, zanim zacznie Cię kosztować

Dane rynkowe

Zmienność

Jak bardzo rozrzucone były dzienne ruchy w ostatnich 20 dniach handlowych, przeliczone na rok. 20% rocznie to około 1.26% w zwykły dzień. Na tej stronie to zmienność zrealizowana, liczona z przeszłych cen. Zmienność

ATR

Average true range: ATR 14 to średni zakres od maksimum do minimum z ostatnich 14 dni, w cenie. Kalkulator wielkości pozycji może na jego podstawie ustawić stop. Zmienność

Raport COT

Raport Commitments of Traders: w każdy piątek pokazuje, co duzi spekulanci, hedgerzy i drobni traderzy trzymali na każdym rynku kontraktów terminowych we wcześniejszy wtorek. Kto co trzyma (COT)

Więksi spekulanci i hedgerzy

Więksi spekulanci (fundusze hedgingowe, naśladowcy trendu) handlują dla zysku, a ich pozycja netto to główna liczba raportu. Hedgerzy (kopalnie, producenci, banki) zwykle zajmują przeciwną stronę. Kto co trzyma (COT)

Tłok na rynku

Rynek bliski 0 lub 100 swojego 3-letniego zakresu pozycji: gdy tak wielu już kupiło lub sprzedało, zwrot może być gwałtowny. To odczyt pozycji, a nie sygnał wejścia. Kto co trzyma (COT)

Szanse na zmianę stóp Fed

Jak prawdopodobna jest obniżka, utrzymanie czy podwyżka na najbliższym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Tutaj szacuje się to z amerykańskich bonów skarbowych, więc wynik poniżej około 20% oznacza brak silnego przekonania. Szanse na stopy Fed

Krzywa dochodowości

Oprocentowanie długu rządu USA od najkrótszych bonów do obligacji 30-letnich, narysowane jako jedna linia. Gdy krótkie stopy są powyżej długich, krzywą nazywa się odwróconą. Szanse na stopy Fed

Raport o zatrudnieniu

Miesięczne zestawienie z USA: liczba nowych miejsc pracy i stopa bezrobocia, zwykle w pierwszy piątek miesiąca o 8:30 czasu nowojorskiego. Jedna z publikacji, które najbardziej ruszają złotem. Kalendarz ekonomiczny

CPI

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: miesięczna amerykańska miara tego, jak szybko rosną ceny (inflacja), publikowana o 8:30 czasu nowojorskiego. Kalendarz ekonomiczny

PCE

Wskaźnik cen wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych: miesięczna amerykańska miara inflacji, ta, na której opiera się cel Rezerwy Federalnej. Kalendarz ekonomiczny

GDP

Produkt krajowy brutto: wartość wszystkiego, co wytworzyła gospodarka USA, publikowana co kwartał, najpierw jako szacunek, potem po rewizji. Kalendarz ekonomiczny

Kontrakty terminowe na krypto

Kontrakt perpetual

Kontrakt terminowy bez daty zakończenia, handlowany głównie na kryptowalutach. Płatności finansowania między kupującymi a sprzedającymi utrzymują jego cenę blisko ceny monety. Kontrakty terminowe na krypto

Stawka finansowania

To, co jedna strona kontraktu perpetual płaci drugiej. Dodatnia: kupujący płacą sprzedającym, więc więcej traderów jest na długiej pozycji za pożyczone pieniądze. Wysoka stawka przez kilka dni oznacza zatłoczoną pozycję długą; ujemna, zatłoczoną krótką. Kontrakty terminowe na krypto

Open interest

Wartość wszystkich nadal otwartych pozycji na kontraktach terminowych. Rośnie razem z ceną: za ruchem stoją nowe pieniądze. Gwałtownie spada: pozycje są zamykane lub wymuszane. Kontrakty terminowe na krypto

Puty do calli

Otwarte opcje put podzielone przez otwarte opcje call. Powyżej 1 więcej otwartych opcji wypłaca, jeśli cena spadnie (trzymana jest ochrona); poniżej 1 więcej wypłaca, jeśli wzrośnie. Kontrakty terminowe na krypto

DVOL

Indeks Deribit pokazujący, jak bardzo traderzy opcji oczekują ruchu monety w ciągu następnych 30 dni, jako roczny %. 50 to około 2.6% w górę lub w dół w zwykły dzień. Kontrakty terminowe na krypto

Fear & Greed Index

Jedna liczba opisująca nastrój na rynku krypto, odczytana ze zmienności, wolumenu, mediów społecznościowych i udziału Bitcoina w rynku. Skrajności to miejsca, w których tłum już zadziałał, a nie sygnał wejścia. Kontrakty terminowe na krypto

Czegoś brakuje lub jest niejasne? Napisz do nas.