Tarihsel volatilite hesaplayıcı
Bir fiyatın kapanışlardan gerçek dalgalanması.
Ücretsiz risk araçları
Portföy riski hesaplayıcı
Bir varlık karışımının ne kadar dalgalandığı ve riski hangisinin taşıdığı.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Desk ve Desk + Signals. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Yazdığınız hiçbir şey saklanmaz
Karışım
Salınım
Karışım yılda yaklaşık %10.6 dalgalanır: olağan bir yıl $100,000.00 üzerinde ortalamasından yaklaşık $10,620.81 içinde kapanır.
- Karıştırmanın kazandırdığı
- Çeşitlendirme olmadan aynı ağırlıklar %14.2 dalgalanırdı; korelasyonlar 3.6 puan düşürüyor.
- Risk nerede
- Hisseler, paranın %60 kadarıyla dalgalanmanın %83 kadarını taşıyor.
- Kötü bir yıl
- Dalgalanmalar ve bağlar sürerse kırk yılda yaklaşık bir yıl ortalamasının %21 ($21,241.61) fazlası altına düşer. Bir çöküşte bağlar sıkılaşır.
Her varlığın ağırlığı ile dalgalanmadaki payı: risk payları para paylarından çok farklı olabilir.
| Varlık | Ağırlık | Volatilite | Risk payı |
|---|---|---|---|
| Hisseler | 60% | 16% | 83% |
| Altın | 25% | 15% | 17% |
| Tahviller | 15% | 6% | 0% |
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yanıt, hesabınızdan ya da piyasadan değil, yazdığınız rakamlardan gelir. Simüle edilmiş sonuçlar varsayımsaldır ve sınırlıdır: gerçek işlemde slippage, boşluklar, değişen kazanma oranları ve duygular vardır. Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak hızla para kaybettirebilir, hepsini de. Risk uyarısı
Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.
Tek sayıda çeşitlendirme
Bir portföy, parçaları birlikte hareket etmediğinde parçalarının ortalamasından daha az dalgalanır. Ne kadar az olduğu aralarındaki bağlara bağlıdır: bağımsız hareket eden iki varlık birbirinin dalgalanmasını azaltır; tam birlikte hareket eden ikisi hiçbir şey azaltmaz. Olağan sürpriz, riskin ne kadarının tek bir varlıkta durduğudur: 60/40 bir karışımda hisseler çoğu zaman yaklaşık %90 kadarını taşır.
Her varlığın volatilitesini tarihsel volatilite hesaplayıcısıyla, bağları korelasyon hesaplayıcısıyla ölçün; ağırlıkları yeniden dengeleme hesaplayıcısıyla yerine getirin.
Tavsiye değildir. Yazdığınız sayılar üzerinde aritmetik; volatilite ve korelasyonlar değişir ve bir çöküşte birlikte yükselir.
Sonraki araçlar
Korelasyon hesaplayıcı
İki piyasanın ne kadar yakın birlikte hareket ettiği.
Yeniden dengeleme hesaplayıcı
Karışımınıza dönmek için neyi alıp satacağınız.
Fiyatlar
Üç yol. Sizinkini seçin.
Tüm planları gör · Bir ajanı ücretsiz deneyin
Baroq paranızı asla tutmaz ve sizin yerinize asla işlem yapmaz. Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.