Калькулятор исторической волатильности
Реальное колебание цены по закрытиям.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор риска портфеля
Насколько колеблется смесь активов и какой из них несёт риск.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Смесь
Свинг
Смесь колеблется примерно на 10.6% в год: обычный год заканчивается в пределах около $10,620.81 от своего среднего при $100,000.00.
- Что даёт смешивание
- Без диверсификации те же веса колебались бы на 14.2%; корреляции снимают 3.6 пункта.
- Где риск
- Акции несут 83% колебаний при 60% денег.
- Плохой год
- Примерно один год из сорока падает более чем на 21% ($21,241.61) ниже своего среднего, если колебания и связи сохранятся. В кризис связи усиливаются.
Вес каждого актива против его доли в колебаниях: доли риска могут сильно отличаться от долей денег.
| Позиция | Вес | Волатильность | Доля риска |
|---|---|---|---|
| Акции | 60% | 16% | 83% |
| Золото | 25% | 15% | 17% |
| Облигации | 15% | 6% | 0% |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Диверсификация одним числом
Портфель колеблется меньше среднего своих частей, когда они не движутся вместе. Насколько меньше, зависит от связей между ними: два независимо движущихся актива гасят колебания друг друга; два синхронных не гасят ничего. Обычный сюрприз в том, сколько риска сидит в одном активе: в смеси 60/40 акции часто несут около 90% риска.
Измерьте волатильность каждого актива калькулятором исторической волатильности, а связи калькулятором корреляции; верните веса на место калькулятором ребалансировки.
Не совет. Арифметика по введённым числам; волатильность и корреляции меняются и в кризис растут вместе.
Другие инструменты
Калькулятор корреляции
Насколько тесно два рынка движутся вместе.
Калькулятор ребалансировки
Что купить и продать, чтобы вернуться к своей смеси.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.