Проверка коррелированного риска
Какие из ваших открытых сделок — одна ставка.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор корреляции
Насколько тесно два рынка движутся вместе, по их ценам закрытия.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Два рынка
Связь
Корреляция +0.92: они движутся тесно вместе: сделка в каждом почти равна одной более крупной ставке. 20 дневных движений — короткая выборка; корреляции меняются, а в панике растут.
- Бета
- 0.82: в день, когда первый движется на 1%, второй двигался примерно на +0.82%.
- Общее
- Около 84% дневного колебания второго совпадает с первым; в 95% дней они двигались в одну сторону.
- Обычный день
- Первый 1.67%, второй 1.51% вверх или вниз.
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Две сделки или одна?
Корреляция идёт от -1 до +1. Около +1 два рынка растут и падают вместе, поэтому покупка каждого удваивает одну ставку, а не распределяет риск. Около 0 они движутся сами по себе; около -1 — против друг друга. Бета добавляет размер: на сколько в среднем движется второй на каждый 1% первого.
Число измеряется по введённым вами дням и меняется: связи спокойного рынка часто резко усиливаются при распродаже. Свежие цифры между золотом, серебром, акциями и валютами смотрите в рыночных корреляциях; чтобы сложить открытые сделки с общей валютой, используйте проверку экспозиции.
Не совет. Расчёт по ценам, которые вы вводите; прошлые связи не обещают будущих.
Другие инструменты
Калькулятор исторической волатильности
Реальное колебание цены по закрытиям.
Распределитель риска
Один бюджет риска на несколько сделок.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.