Kalkulator zmienności historycznej
Prawdziwe wahanie ceny na podstawie zamknięć.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator ryzyka portfela
Jak bardzo waha się mieszanka aktywów i które z nich niesie ryzyko.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Mieszanka
Swing
Mieszanka waha się o około 10.6% rocznie: zwykły rok kończy się w granicach około $10,620.81 od średniej przy $100,000.00.
- Co daje mieszanie
- Bez dywersyfikacji te same wagi wahałyby się o 14.2%; korelacje odejmują 3.6 pkt.
- Gdzie jest ryzyko
- Akcje niosą 83% wahań przy 60% pieniędzy.
- Zły rok
- Mniej więcej jeden rok na czterdzieści spada ponad 21% ($21,241.61) poniżej średniej, jeśli wahania i powiązania się utrzymają. W krachu powiązania się zacieśniają.
Waga każdego aktywa wobec jego udziału w wahaniach: udziały w ryzyku mogą bardzo różnić się od udziałów w pieniądzach.
| Pozycja | Waga | Zmienność | Udział w ryzyku |
|---|---|---|---|
| Akcje | 60% | 16% | 83% |
| Złoto | 25% | 15% | 17% |
| Obligacje | 15% | 6% | 0% |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Dywersyfikacja w jednej liczbie
Portfel waha się mniej niż średnia jego części, gdy nie poruszają się razem. O ile mniej, zależy od powiązań między nimi: dwa aktywa poruszające się niezależnie tłumią sobie wahania; dwa w pełni razem nie tłumią nic. Zwykłe zaskoczenie to, jak dużo ryzyka siedzi w jednym aktywie: w mieszance 60/40 akcje często niosą około 90% ryzyka.
Zmierz zmienność każdego aktywa kalkulatorem zmienności historycznej, a powiązania kalkulatorem korelacji; przywróć wagi kalkulatorem rebalansowania.
To nie jest porada. Arytmetyka na wpisanych liczbach; zmienność i korelacje się zmieniają, a w krachu rosną razem.
Kolejne narzędzia
Kalkulator korelacji
Jak ściśle dwa rynki poruszają się razem.
Kalkulator rebalansowania
Co kupić i sprzedać, aby wrócić do swojej mieszanki.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.