상관 리스크 점검
열린 거래 중 어떤 것이 같은 베팅인지.
무료 리스크 도구
상관계수 계산기
종가로 본, 두 시장이 얼마나 가깝게 함께 움직이는지.
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두 시장
연결
상관계수 +0.92: 두 시장은 매우 가깝게 함께 움직입니다. 각각의 거래는 거의 하나의 더 큰 베팅과 같습니다. 일간 움직임 20개는 짧은 표본입니다. 상관관계는 바뀌며, 공황 때는 높아집니다.
- 베타
- 0.82: 첫 번째가 1% 움직인 날, 두 번째는 약 +0.82% 움직였습니다.
- 공유
- 두 번째 시장의 일간 변동 중 약 84%가 첫 번째와 맞물립니다. 95%의 날에 같은 방향으로 움직였습니다.
- 통상적인 하루
- 첫 번째 1.67%, 두 번째 1.51% 위아래.
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
두 거래인가, 한 거래인가?
상관계수는 -1에서 +1까지입니다. +1 근처에서는 두 시장이 함께 오르내리므로, 각각을 사면 위험을 나누는 대신 하나의 베팅을 두 배로 늘리는 셈입니다. 0 근처에서는 각자 움직이고, -1 근처에서는 서로 반대로 움직입니다. 베타는 크기를 더합니다. 첫 번째가 1% 움직일 때마다 두 번째가 평균 얼마나 움직이는지입니다.
이 숫자는 입력한 날짜로 측정되며 바뀝니다. 조용한 시장의 연결은 매도세에서 갑자기 강해지는 일이 많습니다. 금, 은, 주식, 통화 사이의 최신 수치는 시장 상관관계를, 같은 통화를 공유하는 보유 포지션을 합산하려면 익스포저 점검을 쓰세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 가격으로 한 계산이며, 과거의 연결이 앞으로를 약속하지 않습니다.
다른 도구
요금
세 가지 방법. 고객님께 맞는 것을 고르세요.
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