バリュー・アット・リスク計算機
ほとんどの日が下回らない損失。
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リターン分布計算ツール
この市場の値動きはどれくらい大きいか、大きな動きはどれくらいの頻度で来るか、上と下のどちらに来るか：釣鐘型の曲線と比べたファットテールと歪み。
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終値
分布の形
ふつうの値動きは 1 本あたり ±0.52% で、裾はほぼ正規分布並みです（超過尖度 +0.21）。値動きの 5.1% が 2 標準偏差を超えました。釣鐘型の曲線では 4.6% です。
- 上か下か
- 歪み -0.31。大きな動きは上と下でほぼ同じ頻度でした。
- 極端な値
- 最大の上昇は +1.47%、最大の下落は -1.35% でした。59% の足が上昇で引けました。
- ストップにとって
- 3 標準偏差を超えた値動き：足の 0.0%、釣鐘型の曲線では 0.3%。ふつうの値動きの 3 倍、つまり 1.55% 離したストップは、この 79 回の値動きで一度も 1 本で飛び越えられませんでした。
- 注意して読む
- 単純なバリュー・アット・リスクのように釣鐘型の曲線を前提とするリスクモデルは、ファットテールを過小評価します。79 回の値動きは小さな標本で、1 回の跳ねで形が変わります。
79 回の値動きが、平均的な値動きからの標準偏差でどう散らばったか。釣鐘型の曲線と比べています。
| 値動き | 本数 | 割合 | 釣鐘型の曲線 |
|---|---|---|---|
| −2 標準偏差未満 | 3 | 3.8% | 2.3% |
| −2 から −1 標準偏差 | 10 | 12.7% | 13.6% |
| −1 から 0 標準偏差 | 22 | 27.8% | 34.1% |
| 0 から +1 標準偏差 | 31 | 39.2% | 34.1% |
| +1 から +2 標準偏差 | 12 | 15.2% | 13.6% |
| +2 標準偏差超 | 1 | 1.3% | 2.3% |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
市場は釣鐘型の曲線ではない
教科書のリスクは、値動きが釣鐘型の曲線に沿うと仮定します。そこでは 3 標準偏差の日はおよそ年に 1 回、5 シグマの日はほとんど起きません。実際の市場は裾が厚く、長い静かな期間と、曲線が許すよりはるかに大きな突然の跳ねがあります。歪みは、跳ねがどちら側から来るかを教えてくれます。このページはあなたの終値で両方を測り、ストップに本当に必要な余裕と、単純なリスクモデルがどれだけ外れるかを示します。
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助言ではありません。入力した終値に基づく統計です。今後の最大の値動きは、その中のどれよりも大きいかもしれません。
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