Calcolatore della volatilità storica
L'oscillazione reale di un prezzo dalle sue chiusure.
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Calcolatore del rischio di portafoglio
Quanto oscilla un mix di attività, e quale porta il rischio.
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Il mix
Lo swing
Il mix oscilla di circa il 10.6% l'anno: un anno normale chiude entro circa $10,620.81 dalla sua media su $100,000.00.
- Cosa fa risparmiare il mix
- Senza diversificazione gli stessi pesi oscillerebbero del 14.2%; le correlazioni tolgono 3.6 punti.
- Dove sta il rischio
- Le azioni portano il 83% dell'oscillazione con il 60% del denaro.
- Un anno cattivo
- Circa un anno su quaranta scende più del 21% ($21,241.61) sotto la sua media, se oscillazioni e legami reggono. In un crollo i legami si stringono.
Il peso di ogni attività rispetto alla sua quota dell'oscillazione: le quote di rischio possono differire molto da quelle di denaro.
| Posizione | Peso | Volatilità | Quota del rischio |
|---|---|---|---|
| Azioni | 60% | 16% | 83% |
| Oro | 25% | 15% | 17% |
| Obbligazioni | 15% | 6% | 0% |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
La diversificazione in un numero
Un portafoglio oscilla meno della media delle sue parti quando non si muovono insieme. Quanto meno dipende dai legami tra di esse: due attività che si muovono da sole si riducono a vicenda le oscillazioni; due all'unisono non riducono nulla. La sorpresa abituale è quanto rischio sta in una sola attività: in un mix 60/40, le azioni ne portano spesso circa il 90%.
Misuri la volatilità di ogni attività con il calcolatore di volatilità storica e i legami con il calcolatore di correlazione; riporti i pesi in linea con il calcolatore di ribilanciamento.
Non è una consulenza. Aritmetica sui numeri che inserisce; volatilità e correlazioni cambiano, e salgono insieme in un crollo.
Altri strumenti
Calcolatore della correlazione
Quanto strettamente due mercati si muovono insieme.
Calcolatore di ribilanciamento
Cosa comprare e vendere per tornare al suo mix.
Prezzi
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