Calculadora de volatilidad histórica
La oscilación real de un precio a partir de sus cierres.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora de riesgo de cartera
Cuánto oscila una mezcla de activos, y cuál de ellos carga el riesgo.
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La mezcla
El swing
La mezcla oscila cerca de un 10.6% al año: un año normal termina a unos $10,620.81 de su media sobre $100,000.00.
- Lo que ahorra mezclar
- Sin diversificación, los mismos pesos oscilarían un 14.2%; las correlaciones restan 3.6 puntos.
- Dónde está el riesgo
- Las acciones cargan el 83% de la oscilación con el 60% del dinero.
- Un mal año
- Cerca de un año de cada cuarenta cae más de un 21% ($21,241.61) por debajo de su media, si las oscilaciones y los vínculos se mantienen. En un crac, los vínculos se estrechan.
El peso de cada activo frente a su parte de la oscilación: las partes del riesgo pueden diferir mucho de las partes del dinero.
| Posición | Peso | Volatilidad | Parte del riesgo |
|---|---|---|---|
| Acciones | 60% | 16% | 83% |
| Oro | 25% | 15% | 17% |
| Bonos | 15% | 6% | 0% |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
La diversificación en un número
Una cartera oscila menos que la media de sus partes cuando no se mueven juntas. Cuánto menos depende de los vínculos entre ellas: dos activos que se mueven por su cuenta se recortan las oscilaciones; dos al unísono no recortan nada. La sorpresa habitual es cuánto riesgo está en un solo activo: en una mezcla 60/40, las acciones suelen cargar cerca del 90%.
Mida la volatilidad de cada activo con la calculadora de volatilidad histórica y los vínculos con la calculadora de correlación; vuelva a equilibrar los pesos con la calculadora de rebalanceo.
No es asesoramiento. Aritmética con los números que escribe; las volatilidades y las correlaciones cambian, y suben juntas en un crac.
Más herramientas
Calculadora de correlación
Lo estrechamente que se mueven juntos dos mercados.
Calculadora de rebalanceo
Qué comprar y vender para volver a su mezcla.
Precios
Tres formas de entrar. Elija la suya.
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Baroq nunca guarda su dinero y nunca opera por usted. Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.