Máy tính tỷ lệ Sharpe
Sharpe và Sortino từ lợi nhuận hằng tháng của bạn.
Công cụ rủi ro miễn phí
Tỷ lệ Sharpe cuốn chiếu
Phần thưởng cho rủi ro có ổn định không, hay chỉ vài giai đoạn tốt tạo nên thành tích: tỷ lệ Sharpe theo từng cửa sổ, từ giá của bạn.
Miễn phí, không cần đăng ký Đang bán: Desk và Desk + Signals. Xem các gói
- Miễn phí
- Không cần đăng ký
- Không lưu bất cứ thứ gì bạn nhập
Giá
Tỷ lệ Sharpe
Tỷ lệ Sharpe 2.41 mỗi năm trong 60 nến gần nhất, mạnh; 0.43 trên toàn bộ 199 nến.
- Suốt chuỗi
- Tỷ lệ Sharpe 60 nến dao động từ -4.22 đến 4.83, trung vị 0.85. Nó trên 0 ở 74% số cửa sổ và trên 1 ở 46%.
- Chắc chắn đến đâu
- Trên 60 nến, tỷ lệ Sharpe chỉ được biết với sai số khoảng ±2.05 mỗi năm (một sai số chuẩn). 6% số cửa sổ nằm cách con số của cả chuỗi hơn hai sai số chuẩn. Với phần thưởng cho rủi ro ổn định, tỷ lệ này trung bình khoảng 5%, và các cửa sổ chồng lên nhau có thể đẩy lên 15% do ngẫu nhiên, nên dao động giữa các cửa sổ phù hợp với ngẫu nhiên; chúng không cho thấy thay đổi.
- Đọc cẩn thận
- Không trừ lãi suất tiền mặt, và các biến động là giá đóng cửa bạn dán vào: số dư của một chiến lược cũng vận hành như vậy. Tỷ lệ Sharpe cao trên cửa sổ ngắn thường do may mắn; cả chuỗi và các cửa sổ yếu cho biết nhiều hơn về điều nên kỳ vọng.
Tỷ lệ Sharpe năm 60 nến tại các điểm trong chuỗi, theo nến mà nó kết thúc. Giá trị mới nhất được đánh dấu.
| Kết thúc ở nến | Tỷ lệ Sharpe |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
Chỉ để giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Câu trả lời đến từ các con số bạn nhập, không phải từ tài khoản hay thị trường của bạn. Kết quả mô phỏng chỉ mang tính giả định và có giới hạn: giao dịch thật có slippage, gap, tỷ lệ thắng thay đổi và cảm xúc. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có thể mất tiền rất nhanh, kể cả toàn bộ. Cảnh báo rủi ro
Chỉ để học, không phải tư vấn tài chính; giao dịch có rủi ro.
Vì sao một tỷ lệ Sharpe là chưa đủ
Tỷ lệ Sharpe là lợi nhuận trung bình chia cho dao động của nó, quy ra năm. Một con số cho cả thành tích che đi cách nó được tạo ra: một chiến lược đạt 1.0 trong năm năm có thể kiếm tất cả trong một năm tốt và đi ngang hoặc thua lỗ phần còn lại. Trang này đo theo từng cửa sổ, để bạn thấy phần thưởng cho rủi ro xuất hiện thường xuyên đến đâu và khoảng dao động rộng thế nào so với nhiễu mà mỗi cửa sổ ngắn mang theo.
Với thành tích theo tháng có lãi suất tiền mặt, hãy dùng công cụ tính tỷ lệ Sharpe, kiểm tra thành tích là kỹ năng hay may mắn bằng tỷ lệ Sharpe xác suất, và xem thời gian nằm dưới đỉnh bằng công cụ tính thời gian dưới nước.
Không phải lời khuyên. Phép tính trên giá bạn nhập; kết quả quá khứ không hứa hẹn kết quả tương lai.
Công cụ tiếp theo
Bảng giá
Ba cách tham gia. Chọn cách của bạn.
Xem tất cả các gói · Dùng thử miễn phí một agent
Baroq không bao giờ giữ tiền của bạn và không bao giờ giao dịch thay bạn. Chỉ để học, không phải tư vấn tài chính; giao dịch có rủi ro.