Скользящий коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа 2.41 в год за последние 60 свеч., сильный; 0.43 по всему ряду (свечей: 199).

По всему ряду

Коэффициент Шарпа по окну в 60 свеч. менялся от -4.22 до 4.83, медиана 0.85. Он был выше 0 в 74% окон и выше 1 в 46%.

Насколько точно

На 60 свеч. коэффициент Шарпа известен лишь с точностью около ±2.05 в год (одна стандартная ошибка). 6% окон отстоят от значения по всему ряду больше чем на две стандартные ошибки. При стабильной награде за риск это в среднем около 5%, а перекрывающиеся окна могут случайно довести долю до 15%, так что колебания от окна к окну укладываются в случайность и не показывают перемен.

Читайте осторожно

Ставка по денежным средствам не вычитается, а движения — это вставленные вами цены закрытия: баланс стратегии работает так же. Высокий коэффициент Шарпа на коротком окне часто получается случайно; весь ряд и слабые окна больше говорят о том, чего ждать.

Годовой коэффициент Шарпа по окну в 60 свеч. в разных точках ряда, по свече, на которой окно заканчивается. Последний отмечен.

Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках