Kalkulator wskaźnika Sharpe'a
Sharpe i Sortino z Twoich miesięcznych zwrotów.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kroczący wskaźnik Sharpe’a
To, czy nagroda za ryzyko jest stała, czy kilka dobrych okresów zrobiło cały wynik: wskaźnik Sharpe’a okno po oknie, z Twoich cen.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Ceny
Wskaźnik Sharpe’a
Wskaźnik Sharpe’a 2.41 rocznie w ostatnim oknie (świece: 60), silny; 0.43 w całej serii (świece: 199).
- W całej serii
- Wskaźnik Sharpe’a z okna (świece: 60) wahał się od -4.22 do 4.83, mediana 0.85. Był powyżej 0 w 74% okien i powyżej 1 w 46%.
- Jak pewne
- Przy oknie o długości 60 świec wskaźnik Sharpe’a jest znany tylko z dokładnością około ±2.05 rocznie (jeden błąd standardowy). 6% okien leży dalej niż dwa błędy standardowe od wartości dla całej serii. Przy stałej nagrodzie za ryzyko średnio jest to około 5%, a nakładające się okna mogą przypadkiem podnieść to do 15%, więc wahania między oknami mieszczą się w przypadku; nie pokazują zmiany.
- Czytaj ostrożnie
- Nie odejmuje się oprocentowania gotówki, a ruchy to wklejone ceny zamknięcia: saldo strategii działa tak samo. Wysoki wskaźnik Sharpe’a w krótkim oknie często wynika ze szczęścia; cała seria i słabe okna mówią więcej o tym, czego się spodziewać.
Roczny wskaźnik Sharpe’a z okna (świece: 60) w kolejnych punktach serii, według świecy, na której się kończy. Najnowszy jest zaznaczony.
| Kończy się na świecy | Wskaźnik Sharpe’a |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Dlaczego jeden wskaźnik Sharpe’a to za mało
Wskaźnik Sharpe’a to średni zwrot podzielony przez jego wahania, przeliczony na rok. Jedna liczba dla całego wyniku ukrywa, jak powstała: strategia z wynikiem 1.0 w ciągu pięciu lat mogła zarobić wszystko w jednym dobrym roku, a resztę czasu stać w miejscu lub tracić. Ta strona mierzy go okno po oknie, więc widać, jak często nagroda za ryzyko była obecna i jak szeroki jest zakres na tle szumu, który niesie każde krótkie okno.
Dla miesięcznego wyniku z oprocentowaniem gotówki użyj kalkulatora wskaźnika Sharpe’a, sprawdź, czy wynik to umiejętność czy szczęście, za pomocą probabilistycznego wskaźnika Sharpe’a, a czas spędzony poniżej szczytu pokaże kalkulator czasu pod wodą.
To nie porada. Arytmetyka na wpisanych cenach; przeszłe wyniki nie obiecują przyszłych.
Kolejne narzędzia
Probabilistyczny wskaźnik Sharpe'a
Umiejętność albo szczęśliwa passa
Kalkulator czasu pod wodą
Jak długo poniżej szczytu
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.