Rasio Sharpe bergulir

Rasio Sharpe

Rasio Sharpe 2.41 per tahun selama 60 bar terakhir, kuat; 0.43 selama seluruh 199 bar.

Sepanjang data

Rasio Sharpe 60 bar bergerak dari -4.22 sampai 4.83, median 0.85. Nilainya di atas 0 pada 74% jendela dan di atas 1 pada 46%.

Seberapa pasti

Pada 60 bar, rasio Sharpe hanya diketahui dengan ketelitian sekitar ±2.05 per tahun (satu galat baku). 6% jendela berada lebih dari dua galat baku dari angka seluruh data. Dengan imbalan atas risiko yang stabil rata-ratanya sekitar 5%, dan jendela yang tumpang tindih bisa mendorongnya ke 15% secara kebetulan, jadi naik turun dari jendela ke jendela cocok dengan kebetulan; tidak menunjukkan perubahan.

Baca dengan hati-hati

Tidak ada suku bunga kas yang dikurangkan, dan pergerakannya adalah harga penutupan yang Anda tempel: saldo sebuah strategi bekerja dengan cara yang sama. Rasio Sharpe tinggi pada jendela pendek sering muncul karena keberuntungan; seluruh data dan jendela yang lemah lebih banyak menunjukkan apa yang bisa diharapkan.

Rasio Sharpe tahunan 60 bar di beberapa titik sepanjang data, menurut bar tempat ia berakhir. Yang terbaru ditandai.

Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko