Sharpe-Ratio-Rechner
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Rollierende Sharpe-Ratio
Ob die Vergütung für das Risiko stabil ist, oder ob ein paar gute Phasen die Bilanz gemacht haben: die Sharpe Ratio Fenster für Fenster, aus Ihren Kursen.
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Die Kurse
Die Sharpe Ratio
Sharpe Ratio von 2.41 pro Jahr über die letzten 60 Kerzen, stark; 0.43 über alle 199 Kerzen.
- Über den Verlauf
- Die Sharpe Ratio über 60 Kerzen lag zwischen -4.22 und 4.83, Median 0.85. Sie lag in 74 % der Fenster über 0 und in 46 % über 1.
- Wie sicher
- Bei 60 Kerzen ist eine Sharpe Ratio nur auf etwa ±2.05 pro Jahr bekannt (ein Standardfehler). 6 % der Fenster liegen mehr als zwei Standardfehler vom Wert des ganzen Verlaufs entfernt. Bei einer stabilen Vergütung für das Risiko sind es im Schnitt etwa 5 %, und überlappende Fenster können das zufällig auf 15 % treiben, die Schwankungen von Fenster zu Fenster passen also zum Zufall; sie zeigen keine Veränderung.
- Mit Vorsicht lesen
- Es wird kein Zins für Bargeld abgezogen, und die Bewegungen sind die eingefügten Schlusskurse: Der Kontostand einer Strategie funktioniert genauso. Eine hohe Sharpe Ratio in einem kurzen Fenster entsteht oft durch Glück; der ganze Verlauf und die schwachen Fenster sagen mehr darüber, was zu erwarten ist.
Die Sharpe Ratio pro Jahr über 60 Kerzen an Punkten im Verlauf, nach der Kerze, mit der sie endet. Die letzte ist markiert.
| Endet bei Kerze | Sharpe Ratio |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Warum eine einzige Sharpe Ratio nicht reicht
Die Sharpe Ratio ist die durchschnittliche Rendite geteilt durch ihre Schwankungen, hochgerechnet auf ein Jahr. Eine Zahl für die ganze Bilanz verbirgt, wie sie entstanden ist: Eine Strategie mit 1.0 über fünf Jahre kann alles in einem guten Jahr verdient haben und den Rest flach oder im Verlust gewesen sein. Diese Seite misst sie Fenster für Fenster, damit Sie sehen, wie oft die Vergütung für das Risiko da war und wie breit die Spanne gegenüber dem Rauschen ist, das jedes kurze Fenster trägt.
Für eine Monatsbilanz mit Zins für Bargeld nutzen Sie den Sharpe-Ratio-Rechner, ob eine Bilanz Können oder Glück ist, prüft die probabilistische Sharpe Ratio, und die Zeit unter einem Hoch zeigt der Rechner für die Zeit unter Wasser.
Keine Beratung. Rechnung mit den Kursen, die Sie eingeben; vergangene Ergebnisse versprechen keine künftigen.
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