Calculadora del ratio de Sharpe
Sharpe y Sortino a partir de sus rentabilidades mensuales.
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Ratio de Sharpe móvil
Si la recompensa por el riesgo es estable, o si unos pocos buenos tramos hicieron el historial: el ratio de Sharpe ventana a ventana, a partir de sus precios.
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El ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe de 2.41 anual en las últimas 60 velas, fuerte; 0.43 en las 199 velas.
- A lo largo del recorrido
- El ratio de Sharpe de 60 velas fue de -4.22 a 4.83, mediana 0.85. Estuvo por encima de 0 en el 74% de las ventanas y por encima de 1 en el 46%.
- Qué tan seguro
- Con 60 velas, un ratio de Sharpe solo se conoce con un margen de ±2.05 anual (un error estándar). El 6% de las ventanas está a más de dos errores estándar de la cifra de todo el recorrido. Con una recompensa por el riesgo estable eso ronda el 5% de media, y las ventanas superpuestas pueden llevarlo al 15% por azar, así que las oscilaciones de una ventana a otra encajan con el azar; no muestran un cambio.
- Léalo con cuidado
- No se resta ninguna tasa de efectivo, y los movimientos son los cierres que pegó: el saldo de una estrategia funciona igual. Un ratio de Sharpe alto en una ventana corta es común por suerte; el recorrido completo y las ventanas bajas dicen más sobre qué esperar.
El ratio de Sharpe anual de 60 velas en puntos a lo largo del recorrido, según la vela en la que termina. El más reciente está marcado.
| Termina en la vela | Ratio de Sharpe |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Por qué un solo ratio de Sharpe no basta
El ratio de Sharpe es el rendimiento medio dividido por sus oscilaciones, llevado a un año. Un solo número para todo el historial oculta cómo se logró: una estrategia con 1.0 en cinco años puede haberlo ganado todo en un buen año y haber estado plana o en pérdidas el resto. Esta página lo mide ventana a ventana, para que vea con qué frecuencia estuvo la recompensa por el riesgo y qué tan amplio es el rango frente al ruido que lleva cualquier ventana corta.
Para un historial mensual con tasa de efectivo use la calculadora del ratio de Sharpe, compruebe si un historial es habilidad o suerte con el ratio de Sharpe probabilístico y vea el tiempo pasado bajo un máximo con la calculadora del tiempo bajo el agua.
No es asesoramiento. Aritmética con los precios que escribe; los resultados pasados no prometen los futuros.
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