シャープレシオ計算機
月次リターンからシャープとソルティノ。
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ローリング・シャープレシオ
リスクに対する見返りは安定しているのか、それとも数回の好調な時期が成績を作ったのか。あなたの価格から、ウィンドウごとのシャープレシオを出します。
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シャープレシオ
直近60本のシャープレシオは年率2.41で強い水準。全199本では0.43です。
- 期間全体を通して
- 60本のシャープレシオは-4.22から4.83の範囲で、中央値は0.85でした。0を上回ったのはウィンドウの74%、1を上回ったのは46%です。
- どれだけ確かか
- 60本では、シャープレシオは年率でおよそ±2.05の精度でしか分かりません（標準誤差1つ分）。ウィンドウの6%が期間全体の値から標準誤差2つ分以上離れています。リスクへの見返りが安定していれば平均で約5%、重なり合うウィンドウでは偶然15%まで上がることもあるため、ウィンドウごとの振れは偶然の範囲に収まっており、変化は示していません。
- 注意して読む
- 現金金利は差し引いておらず、値動きは貼り付けた終値そのものです。戦略の残高でも同じように使えます。短いウィンドウでの高いシャープレシオは運でよく起こります。期間全体と弱いウィンドウのほうが、何を期待できるかをよく示します。
期間のいくつかの時点での年率60本シャープレシオ（終わりの足ごと）。最新のものに印を付けています。
| 終わりの足 | シャープレシオ |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
シャープレシオひとつでは足りない理由
シャープレシオは平均リターンをその振れ幅で割り、年率に直したものです。成績全体をひとつの数字で表すと、その中身が隠れます。5年間で1.0の戦略が、すべてを好調な1年で稼ぎ、残りは横ばいか損失だったかもしれません。このページはウィンドウごとに測るので、リスクへの見返りがどれだけ頻繁にあったか、そして短いウィンドウが必ず持つノイズに比べて範囲がどれほど広いかが分かります。
現金金利を含む月次の成績にはシャープレシオ計算機を、成績が実力か運かの検証には確率的シャープレシオを、高値を下回っていた期間にはアンダーウォーター期間計算機を使ってください。
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