Indice di Sharpe mobile

Lo Sharpe ratio

Sharpe ratio di 2.41 annuo nelle ultime 60 barre, forte; 0.43 su tutte le 199 barre.

Lungo la serie

Lo Sharpe ratio su 60 barre è andato da -4.22 a 4.83, mediana 0.85. È stato sopra 0 nel 74% delle finestre e sopra 1 nel 46%.

Quanto è sicuro

Su 60 barre uno Sharpe ratio si conosce solo con un margine di circa ±2.05 annuo (un errore standard). Il 6% delle finestre si trova a più di due errori standard dal valore dell’intera serie. Con una ricompensa per il rischio stabile la media è circa il 5%, e finestre sovrapposte possono portarla al 15% per caso, quindi le oscillazioni da una finestra all’altra rientrano nel caso; non mostrano un cambiamento.

Da leggere con cautela

Non si sottrae alcun tasso della liquidità, e i movimenti sono le chiusure che hai incollato: il saldo di una strategia funziona allo stesso modo. Uno Sharpe ratio alto su una finestra breve capita spesso per fortuna; l’intera serie e le finestre deboli dicono di più su cosa aspettarsi.

Lo Sharpe ratio annuo su 60 barre in vari punti della serie, secondo la barra in cui termina. Il più recente è evidenziato.

Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi