Sharpe oranı hesaplayıcı
Aylık getirilerinizden Sharpe ve Sortino.
Ücretsiz risk araçları
Kayan Sharpe oranı
Riskin karşılığı istikrarlı mı, yoksa birkaç iyi dönem mi sonucu yaptı: fiyatlarınızdan pencere pencere Sharpe oranı.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Desk ve Desk + Signals. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Yazdığınız hiçbir şey saklanmaz
Fiyatlar
Sharpe oranı
Son 60 mumda yıllık 2.41 Sharpe oranı, güçlü; tüm 199 mumda 0.43.
- Seri boyunca
- 60 mumluk Sharpe oranı -4.22 ile 4.83 arasında gezindi, medyan 0.85. Pencerelerin %74 kadarında 0 üzerinde, %46 kadarında 1 üzerinde oldu.
- Ne kadar kesin
- 60 mumda bir Sharpe oranı yalnızca yılda yaklaşık ±2.05 hassasiyetle bilinir (bir standart hata). Pencerelerin %6 kadarı, serinin tamamının değerinden iki standart hatadan daha uzakta. Riskin karşılığı istikrarlıyken bu ortalama %5 civarındadır ve üst üste binen pencereler bunu şans eseri %15 seviyesine çıkarabilir; yani pencereden pencereye dalgalanmalar şansla uyumlu, bir değişim göstermiyor.
- Dikkatle okuyun
- Nakit getirisi düşülmez ve hareketler yapıştırdığınız kapanışlardır: bir stratejinin bakiyesi de aynı şekilde işler. Kısa bir pencerede yüksek Sharpe oranı çoğu zaman şanstan gelir; serinin tamamı ve zayıf pencereler ne bekleneceğini daha iyi anlatır.
Seri boyunca çeşitli noktalarda yıllık 60 mumluk Sharpe oranı, bittiği muma göre. En sonuncusu işaretlidir.
| Bittiği mum | Sharpe oranı |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yanıt, hesabınızdan ya da piyasadan değil, yazdığınız rakamlardan gelir. Simüle edilmiş sonuçlar varsayımsaldır ve sınırlıdır: gerçek işlemde slippage, boşluklar, değişen kazanma oranları ve duygular vardır. Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak hızla para kaybettirebilir, hepsini de. Risk uyarısı
Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.
Tek bir Sharpe oranı neden yetmez
Sharpe oranı, ortalama getirinin dalgalanmasına bölünüp yıla çevrilmiş halidir. Tüm sonuç için tek bir sayı, nasıl elde edildiğini gizler: beş yılda 1.0 olan bir strateji her şeyi tek bir iyi yılda kazanmış, kalan sürede yatay kalmış ya da zarar etmiş olabilir. Bu sayfa onu pencere pencere ölçer; böylece riskin karşılığının ne sıklıkla var olduğunu ve aralığın, her kısa pencerenin taşıdığı gürültüye göre ne kadar geniş olduğunu görürsünüz.
Nakit getirisi olan aylık bir sonuç için Sharpe oranı hesaplayıcısını kullanın, bir sonucun beceri mi şans mı olduğunu olasılıksal Sharpe oranı ile sınayın ve bir zirvenin altında geçen süreyi su altında geçen süre hesaplayıcısı ile görün.
Tavsiye değildir. Yazdığınız fiyatlarla aritmetik; geçmiş sonuçlar gelecektekileri vaat etmez.
Sonraki araçlar
Olasılıksal Sharpe oranı
Beceri ya da şanslı bir seri
Su altında kalma süresi hesaplayıcı
Zirvenin altında ne kadar süre
Fiyatlar
Üç yol. Sizinkini seçin.
Tüm planları gör · Bir ajanı ücretsiz deneyin
Baroq paranızı asla tutmaz ve sizin yerinize asla işlem yapmaz. Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.