Calculateur du ratio de Sharpe
Sharpe et Sortino à partir de vos rendements mensuels.
Outils de risque gratuits
Ratio de Sharpe glissant
Si la rémunération du risque est stable, ou si quelques bonnes périodes ont fait le bilan : le ratio de Sharpe fenêtre par fenêtre, à partir de vos prix.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
- Gratuit
- Sans inscription
- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Les prix
Le ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe de 2.41 par an sur les 60 dernières bougies, fort ; 0.43 sur les 199 bougies.
- Sur toute la série
- Le ratio de Sharpe sur 60 bougies est allé de -4.22 à 4.83, médiane 0.85. Il était au-dessus de 0 dans 74 % des fenêtres et au-dessus de 1 dans 46 %.
- Quelle certitude
- Sur 60 bougies, un ratio de Sharpe n’est connu qu’à environ ±2.05 par an près (une erreur type). 6 % des fenêtres se trouvent à plus de deux erreurs types du chiffre de toute la série. Avec une rémunération du risque stable, cela tourne autour de 5 % en moyenne, et des fenêtres qui se chevauchent peuvent le pousser à 15 % par hasard, donc les écarts d’une fenêtre à l’autre cadrent avec le hasard ; ils ne montrent pas de changement.
- À lire avec prudence
- Aucun taux de rémunération du cash n’est retiré, et les mouvements sont les clôtures que vous avez collées : le solde d’une stratégie fonctionne de la même façon. Un ratio de Sharpe élevé sur une fenêtre courte vient souvent de la chance ; la série entière et les fenêtres faibles en disent plus sur ce qu’il faut attendre.
Le ratio de Sharpe annuel sur 60 bougies à plusieurs points de la série, selon la bougie où il se termine. Le plus récent est marqué.
| Se termine à la bougie | Ratio de Sharpe |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Pourquoi un seul ratio de Sharpe ne suffit pas
Le ratio de Sharpe est le rendement moyen divisé par ses variations, ramené à l’année. Un seul chiffre pour tout le bilan cache comment il a été obtenu : une stratégie à 1.0 sur cinq ans peut avoir tout gagné en une bonne année et être restée plate ou en perte le reste du temps. Cette page le mesure fenêtre par fenêtre, pour voir combien de fois la rémunération du risque était là et quelle est la largeur de la fourchette face au bruit que porte toute fenêtre courte.
Pour un bilan mensuel avec un taux de rémunération du cash, utilisez le calculateur du ratio de Sharpe, vérifiez si un bilan relève du talent ou de la chance avec le ratio de Sharpe probabiliste, et voyez le temps passé sous un sommet avec le calculateur du temps sous l’eau.
Pas un conseil. Calcul sur les prix que vous saisissez ; les résultats passés ne promettent pas ceux à venir.
Autres outils
Ratio de Sharpe probabiliste
Du talent ou une série chanceuse
Calculateur de temps sous l'eau
Combien de temps sous le sommet
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
Voir tous les plans · Essayez un agent gratuitement
Baroq ne détient jamais votre argent et ne trade jamais pour vous. À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.