Calculadora do índice de Sharpe
Sharpe e Sortino a partir dos seus retornos mensais.
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Índice de Sharpe móvel
Se a recompensa pelo risco é estável, ou se alguns bons trechos fizeram o histórico: o índice de Sharpe janela a janela, a partir dos seus preços.
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Os preços
O índice de Sharpe
Índice de Sharpe de 2.41 ao ano nas últimas 60 barras, forte; 0.43 em todas as 199 barras.
- Ao longo do período
- O índice de Sharpe de 60 barras foi de -4.22 a 4.83, mediana 0.85. Ficou acima de 0 em 74% das janelas e acima de 1 em 46%.
- Qual a certeza
- Em 60 barras, um índice de Sharpe só é conhecido com margem de cerca de ±2.05 ao ano (um erro padrão). 6% das janelas ficam a mais de dois erros padrão do número do período inteiro. Com uma recompensa pelo risco estável isso fica em cerca de 5% em média, e janelas sobrepostas podem levar a 15% por acaso, então as oscilações de uma janela para outra cabem no acaso; não mostram uma mudança.
- Leia com cuidado
- Nenhuma taxa de caixa é descontada, e os movimentos são os fechamentos que você colou: o saldo de uma estratégia funciona do mesmo jeito. Um índice de Sharpe alto numa janela curta é comum por sorte; o período inteiro e as janelas fracas dizem mais sobre o que esperar.
O índice de Sharpe anual de 60 barras em pontos ao longo do período, pela barra em que termina. O mais recente está marcado.
| Termina na barra | Índice de Sharpe |
|---|---|
| 81 | -2.07 |
| 98 | 0.29 |
| 115 | 0.26 |
| 132 | 0.69 |
| 149 | 2.56 |
| 166 | 4.10 |
| 183 | 3.94 |
| 200 | 2.41 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Por que um único índice de Sharpe não basta
O índice de Sharpe é o retorno médio dividido pelas suas oscilações, anualizado. Um número para todo o histórico esconde como ele foi feito: uma estratégia com 1.0 em cinco anos pode ter ganhado tudo num bom ano e ficado parada ou no prejuízo no resto. Esta página o mede janela a janela, para você ver com que frequência a recompensa pelo risco esteve lá e quão larga é a faixa diante do ruído que qualquer janela curta carrega.
Para um histórico mensal com taxa de caixa use a calculadora do índice de Sharpe, teste se um histórico é habilidade ou sorte com o índice de Sharpe probabilístico e veja o tempo passado abaixo de um topo com a calculadora do tempo debaixo d’água.
Não é recomendação. Aritmética com os preços que você digita; resultados passados não prometem os futuros.
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